با نرم افزار امیدمکس افراد حقوقی می‌توانند به معاملات الگوریتمی دسترسی داشته باشند؛ این نرم‌افزار توسط بازارگردان‌ها٬ سبدگردان‌ها و پروتریدرها استفاده می‌شود که محدودیت‌های انسانی جهت اجرای همزمان تصمیمات‌شان را به حداقل می‌رساند و دسترسی اجرای معاملات برای چند هزار مشتری با کارگزاری مختلف را ارائه می‌دهد. در این مقاله قصد داریم به معرفی سامانه الگوریتمی امیدمکس برای سبدگردان ها بپردازیم.
سامانه الگوریتمی امیدمکس برای سبدگردان ها
سبدگردان‌ها با مشکلات متعددی در معاملات خود رو به رو می‌شوند؛ سامانه الگوریتمی امیدمکس برای سبدگردان‌ها راه‌حل‌هایی را فراهم می‌کند تا در مسیر توسعه خود بتوانند این مشکلات را به حداقل برسانند. با کمک این نرم افزار سبدگردان‌ها می‌توانند با حداقل هزینه، استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌شکل عادلانه و در بهترین قیمت برای سبدهای خود در بازار اجرا کنند.
یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که سبدگردان‌ها با آن مواجه هستند، نحوه انجام سفارشات برای سبدها است؛ سبدگردان، مشتریان خود را با توجه به سطح ریسک‌پذیرشان تقسیم‌بندی می‌کنند که عبارت است از:
- ریسک دوست
- ریسک خنثی
- ریسک گریز
اما فرض کنید اجرای سفارشات، برای تعداد بالایی از مشتریان با سطح ریسک متفاوت چقدر پیچیده و زمانبر خواهد بود؛ این موضوع موجب شده است که سبدگردان‌ها حداقل میزان سرمایه برای پذیرش در نظر بگیرند و سرمایه کمتر از چند میلیارد تومان را نپذیرند. به عبارت ساده‌تر، اگر تعداد مشتریان افزایش یابد، به دلیل چالش‌های اجرایی و عدم توانایی در اجرای معاملات به‌شکلی عادلانه و اختصاصی، کیفیت و بازدهی سبدگردانی اختصاصی کاهش پیدا می‌کند.
طبق بررسی‌ها سبدگردان‌های سنتی که معامله سفارشات خود را به روش سنتی توسط تریدر کارگزاری یا معاملات آنلاین از طریق سامانه‌های معاملاتی انجام می‌دهند، به صورت میانگین ۲ بار در سال می‌توانند ترکیب سبد خود را تغییر دهند که موجب انعطاف کمتر در تصمیم‌گیری و واکنش بازار خواهد شد.
به صورت کلی موارد زیر مهمترین مواردی هستند که اجرای سفارش را برای سبدگردان‌ها دشوار می‌کند اما سبدگردان‌ها می‌توانند با استفاده از الگوریتم تریدر زمانی به عنوان یکی از پرکاربردترین الگوریتم‌های این سامانه که با مشخص کردن پارامترهایی مانند حد قیمتی خرید/فروش، حجم یا ارزش معامله، زمان اتمام معامله و امکان یا عدم امکان معامله در صف، معامله را در بازه زمانی معین و حد قیمتی مشخص انجام دهند و چالش‌ها را به حداقل برسانند.
عدم اجرا یا اجرا ناقص سفارشات
شاید سفارش مدیر سبد در تعدادی از سبدها به صورت کامل اجرا نشود یا تنها قسمتی از آن اجرا شود. در روش سنتی، معامله‌گر ابتدا سفارش یک مشتری را کامل اجرا می‌کند و سپس به سفارش مشتری بعدی خود رسیدگی می‌کند.
حال فرض کنید تعداد مشتریان زیاد است، در این صورت ممکن است در این بین، قیمت از حد قیمتی خرید/فروش مورد نظر سبدگردان بگذرد یا سهم صف خرید/فروش شود؛ این امر موجب انجام سفارش ناقث می‌شود و اگر این روند مداوم تکرارشود باعث تفاوت ترکیب سبدها از یکدیگر شده و مدیریت آن رادشوار می‌کند.
سامانه الگوریتمی امیدمکس برای سبدگردان ها، الگوریتم دسته ای تریدر زمانی را طراحی کرده است که از طریق آن می‌توانند سفارشات را برای تمام سبدهای مدنظر به صورت همزمان ثبت کنند، در صورتی که شرایط معامله ایجاد شود مانند حد قیمتی، الگوریتم برای تمام سبدها به صورت یکسان خرید/فروش می‌کنند؛ بنابراین، ناهمگونی در ترکیب سبدهای یک دسته ایجاد نخواهد شد.
افزایش اثر ارسال سفارش بر قیمت بازار
زمانی که ثبت سفارش از سمت معامله‌گر، موجب افزایش/کاهش قیمت در جهت خلاف منفعت سبدگردان شود، اثر بازار رخ می‌دهد. به عنوان مثال، زمانی که به یکباره تعداد زیادی سفارش در سمت خرید بر روی تابلو معاملات ارسال شود، قیمت سهم افزایش می‌یابد و باعث افزایش قیمت سفارشات بعدی می‌شود. در اجرای سفارش به روش سنتی، معمولا معامله‌گر به دلیل زیاد بودن تعداد سبدها یا بالا بودن حجم سفارش، زمان کافی جهت تقسیم سفارش را ندارد و همه سفارشات را به یکباره اجرا می‌کند که باعث تغییر قیمت ناشی از سفارش، در خلاف جهت منافع سبدگردان می‌شود.
در الگوریتم تریدر زمانی سفارشات با حجم بالا به سفارشات کوچکتری تقسیم می‌شوند که این امر اثر تغییر قیمتی در خلاف منافع سبدها به کاهش می‌دهد.
پیچیدگی و زمانبر بودن تولید سفارش
فرض کنید سبدگردان بخواهد برای مشتری کم ریسک خود، ارزش سهم فولاد را به ۳ درصد ار ارزش سبد او برساند و برای مشتری با ریسک متوسط خود ۵ درصد از ارزش سهم را اختصاص دهد. همچنین برای مشتری با ریسک بالا خود ۵۰ درصد موجودی سهم دکیمی را فروخته و ارزش سهم فولاد را به ۱۵ درصد از ارزش سبد برساند.
در این صورت می‌بایست تعداد سهامی که برای هر مشتری از هر گروه خرید/فروش شود، مورد محاسبه قرار گیرد که کاری زمانبر است که خود امری زمانبر و پیچیده است.
زمانی که سبدگردان می‌خواهد با استفاده از سامانه الگوریتمی، ۱۰ درصد از ارزش سهام سبدهای کم ریسک را تبدیل به سهم شستا کند، می‌تواند از گزینه رساندن سهم شستا به ۱۰ درصد را استفاده کند، و به این صورت نیازی به محاسبه نیست و سبدگردان می‌تواند روی ترکیب سبدتمرکز کند.
امکانات سامانه الگوریتمی امیدمکس برای سبدگردان ها
قبل‌تر به این موضوع اشاره کردیم که نرم افزار امیدمکس امکانات مختلفی را برای بازارگردان‌ها٬ سبدگردان‌ها٬ پرو تریدرها فراهم کرده است؛ تعدادی از این امکانات و خدمات برای همه افراد حقوقی برابر است که شامل موارد زیر است:
- یکپارچگی با زیرساخت‌های معاملاتی بزرگ بازار (oms)
- عمق بازار
- امکان دسترسی چند کاربره
- امکان تعریف کاربر ناظر
- امکان اجرای همزمان و نامحدود چند الگوریتم روی یک کد معاملاتی یا نماد
- دسترسی نظارت و مدیریت الگوریتم‌های فعال
- امکان ثبت الگوریتم در ساعات و روزهای تعطیل بازار
اما امکانات سامانه الگوریتمی امیدمکس برای سبدگردان ها عبارت است از:
- ثبت دسته سفارش و دسته الگوریتم بر روی تعداد نامحدود سبد
- امکان دسته بندی سبدها و مدیریت یکپارچه آن‌ها
- دارای چندین الگوریتم اجرای معامله با استراتژی‌های مختلف
- دارای الگوریتم جابجایی چندگانه به منظور خرید و فروش یکپارچه تمامی نمادها در یک دسته سبد
- بهینه‌سازی ریسک اجرای معامله و قیمت معامله و کاهش تاثیر بازار
- اجرای متوازن معامله و رعایت عدالت در تمامی سبدها