نرم افزار امیدمکس، اولین نرم افزا‌ری است که معاملات الگوریتمی را در اختیار افراد حقوقی قرار می‌دهد؛ در واقع، این محصول محدودیت‌هایی که یک فرد برای اجرای همزمان تصمیمات خود دارد را کاهش می‌دهد و امکان انجام معاملات برای چند هزار مشتری در کارگزاری‌های متفاوت را نیز فراهم می‌کند. در این مقاله قصد داریم تا به معرفی این محصول بپردازیم.
نرم افزار معاملات الگوریتمی امیدمکس
امیدمکس یک نرم افزار آنلاین گروهی مجهز به الگوریتم‌های اجرای معاملات و بازارگردانی است. این محصول به سرمایه‌گذاران پرمعامله بازار کمک می‌کند تا حجم بالای معاملات خود را آسان‌تر، دقیق‌تر، سریع‌تر و در قیمت بهتری اجرا کنند و در نهایت بتوانند با گسترش خدمات خود، نه تنها از افت عملکرد جلوگیری کنند بلکه آن را بهبود ببخشند.
نرم افزار امیدمکس مناسبت چه کسانی است؟
نرم افزار امیدمکس قابل استفاده برای بازارگردان‌ها٬ سبدگردان‌ها و پرو تریدر است؛ در ادامه به بررسی مختصر هر کدام خواهیم پرداخت.
بازارگردان ها
نرم افزار امیدمکس، امکانات متنوعی را در اختیار بازارگردان‌ها قرار می‌دهد که ساده‌ترین آن، اجرای تعهدات بازارگردان است. همچنین، اغلب سرمایه‌گذاران علاقه‌مند هستند تا سهمی را خریداری کنند که نقد‌شونده و پرمعامله است؛ با کمک این نرم افزار می‌توان در حین اجرای تعهدات، الگوریتم نقدشوندگی را اجرا کرد که موجب افزایش نقدشوندگی سهم می‌شود و اقبال بازار و سهامداران خرد را به سهم بیشتر می‌کند.
سبدگردان ها
یک سبدگردان با مشکلات زیادی در معاملات خود مواجه می‌شود؛ نرم افزار امیدمکس به سبدگردان‌ها کمک می‌کند تا در مسیر پیشرفت خود بتوانند بر این مشکلات غلبه کنند. با کمک این نرم افزار یک سبدگردان می‌تواند با کمترین هزینه استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌صورت عادلانه و در بهترین قیمت برای سبدهای خود در بازار پیاده کند.
پرو تریدرها
فرض کنید که می‌خواهید تعداد ۲۰ میلیون سهم از سهام خود را بفروشید. اگر درخواست فروش تمام آنها را به یکباره ارسال کنید، تاثیر زیادی بر قیمت معامله می‌گذارد. نرم افزار امیدمکس، مجهز به الگوریتم‌های حرفه‌ای اجرای معاملات است که بهتر از هر معامله‌گری می‌تواند حجم بالای خرید یا فروش شما را در بازار اجرا کند.
امکانات نرم افزار امیدمکس چیست؟
همانطور گفته شد نرم افزار امیدمکس امکانات متنوعی را در اختیار بازارگردان‌ها٬ سبدگردان‌ها٬ پرو تریدرها قرار می‌دهد که برخی از این امکانات به صورت مشترک برای تمام افراد حقوقی فراهم شده است مانند:
- یکپارچگی با زیرساخت‌های معاملاتی بزرگ بازار (oms)
- عمق بازار
- دسترسی چند کاربره
- امکان تعریف کاربر ناظر
- امکان اجرای همزمان و نامحدود چند الگوریتم روی یک کد معاملاتی یا نماد
- امکان نظارت و مدیریت الگوریتم‌های فعال
- امکان ثبت الگوریتم در ساعات و روزهای تعطیل بازار
این نرم افزار علاوه بر موارد مشترک، ویژگی‌هایی را به صورت اختصاصی برای بازارگردان‌ها فراهم کرده است که عبارت هستند از:
- الگوریتم تعهدات به منظور اجرای تعهد در چند مد معاملاتی
- الگوریتم نقدشوندگی هوشمند به منظور افزایش حجم معاملات سهم
- مجهز به چند الگوریتم به منظور ایجاد سطح حمایتی با صرف منابع بهینه
همچنین، امکاناتی که را تنها به سبدگردان‌ها ارائه می‌دهد که شامل:
- ثبت دسته سفارش و دسته الگوریتم بر روی تعداد نامحدود سبد
- امکان دسته بندی سبدها و مدیریت یکپارچه آنها
- مجهز به چندین الگوریتم اجرای معامله با استراتژی‌های مختلف
- مجهز به الگوریتم جابجایی چندگانه به منظور خرید و فروش یکپارچه تمامی نمادها در یک دسته سبد
- بهینه‌سازی ریسک اجرای معامله و قیمت معامله و کاهش تاثیر بازار
- اجرای متوازن معامله و رعایت عدالت در تمامی سبدها
نرم افزار امیدمکس علاوه بر امکاناتی که به سبدگردانان و بازارگردانان ارائه می‌دهد، الگوریتم‌هایی را نیز اختصاصا در اختیار پرو تریدرها قرار می‌دهند؛ که عبارت هستند:
- مجهز به ۱۰ الگوریتم اجرای معامله با استراتژی‌های مختلف
- مجهز به الگوریتم‌های شرطی به منظور اجرای معامله با وقوع یک شرط
- مجهز به الگوریتم‌های اجرای معاملات با هدف بهینه‌سازی قیمت معامله و کاهش تاثیر بازار
معرفی انواع الگوریتم ها
حال که با نرم افزار امید مکس و امکانات آن آشنا شدیم، بهتر است الگوریتم‌های آن را نیز بشناسیم؛ الگوریتم‌های اجرای معامله و الگوریتم‌های بازارگردانی شامل موارد زیر است:
الگوریتم های اجرای معامله
الگوریتم‌های اجرای معامله عبارت هستند از:
تریدر زمانی
تریدر زمانی به منظور معاملات بزرگ خرید (فروش) با حجم مشخص و حداکثر (حداقل) قیمت مشخص، در یک بازه زمانی طراحی شده است. هدف اصلی آن کاهش تاثیر بازار معامله کاربر است؛ الگوریتم این کار را با تقسیم سفارشات خود در طول زمان انجام می‌دهد. برای تنظیم این الگوریتم کافی است پارامترهای حداکثر (حداقل) قیمت مدنظر، حجم یا ارزش معامله و زمانی که تمایل دارید اجرای سفارش شما به پایان برسد را وارد کنید.
سفارش‌های الگوریتم متناسب با زمان باقیمانده تا پایان الگوریتم ارسال می‌شوند و در پایان زمان تعیین شده الگوریتم متوقف می‌شود.
تریدر
اگر سفارش خرید (فروش) با حجم بالا در مدت کوتاه ارسال شود ممکن است به ضرر خریدار (فروشنده) تمام شود و قیمت سهم تحت تاثیر سفارش ارسال شده بالا (پایین) برود.
الگوریتم تریدر با توجه به سفارشاتی که روی تابلو معاملات قرار دارد و مقایسهی حجم سفارش کاربر با سفارشات بازار، سفارش خود را ارسال می‌کند. هدف اصلی این الگوریتم کاهش اثر منفی سفارش کاربر، روی قیمت معامله است.
پارامترهای ورودی این الگوریتم مانند تریدر زمانی، حداکثر (حداقل) قیمت مدنظر، حجم معامله و زمان مدنظر کاربر برای اتمام معامله است.
تفاوت تریدر با تریدر زمانی در این است که اگر حجم سفارش الگوریتم نسبت به سفارش‌های روی تابلو کوچک باشد، سفارش با سرعت بیشتری اجرا می‌شود و می‌تواند زودتر از زمان پایان خود حجم معامله تعیین شده را به سرانجام برساند.
رقابت
این الگوریتم برای رقابت با سمت مشخص طراحی شده است. پارامترهایی اصلی ورودی این الگوریتم حداکثر حجم معامله، حجم هر سفارش(حجم هر سفارش ارسال شده توسط الگوریتم که در نهایت جمع آن ها به اندازه حداکثر حجم معامله است) و حداکثر(حداقل) قیمت خرید است.
هدف الگوریتم عدم رقابت با سفارش‌های کوچک است.
برای اینکه الگوریتم فقط با سفارش‌های به اندازه‌ی کافی بزرگ رقابت کند، حداقل حجم رقابت هم از کاربر دریافت می‌شود و سفارش‌های با حجم کمتر از حداقل حجم رقابت توسط الگوریتم نادیده گرفته می‌شوند.
حداکثر قیمت رقابت، حداکثر قیمتی است که الگوریتم حاضر به سفارشگذاری در سمت خرید است. در سمت فروش، کاربر حداقل قیمت رقابت را وارد می‌کند.
برای تنظیمات بیشتر می‌توانید از تیک رندوم را بزنید که برای جلوگیری از شناسایی استراتژی شما است. البته که تمامی سفارشات توسط نهاد ناظر بازار قابل ردگیری هستند.
این الگوریتم برای اجرای معاملات با حجم‌های بزرگ و بدون محدودیت زمانی و با قیمت‌های بهتر از قیمت‌های سرخط مقابل استفاده می‌شود. در واقع، زمانی که سرخط خرید و سرخط فروش سهم از هم فاصله داشته باشند و نقدشوندگی سهم پایین باشد با استفاده از رقابت معامله با قیمت‌های مناسبتری اجرا می‌شود.
همچنین، بازارگردان می‌تواند با استفاده از این الگوریتم در هنگام نیاز به حمایت سهم در یک سمت، ایجاد جو مثبت در آن سمت کند و معامله‌گران آن سمت را به رقابت وادارد.
دارکوب
الگوریتم دارکوب با هدف تولید سفارشات فوری و حذف با قیمت بازار طراحی شده است. کاربر علاوه بر حداکثر حجم معامله و حجم هر سفارش، مشخص می‌کند که حداکثر با چه قیمتی سفارش ها تولید شوند و فاصله‌ی زمانی سفارش‌ها چند ثانیه باشند.
این الگوریتم برای تقسیم یک معامله‌ی بزرگ به سفارشات کوچک و با قیمت بازار استفاده می‌شود. در واقع، زمانی از این الگوریتم استفاده می‌شود که کاربر بخواهد معامله خود را با سرعت مدنظرش اجرا کند. از آنجایی که سفارشات دارکوب فوری و حذف هستند، روی تابلو معاملات نمایش داده نمیشوند.
برای اجرای سریع و قطعی سفارشات می‌توان از الگوریتم دارکوب با فاصله‌ی زمانی کوتاه استفاده کرد. همچنین بازارگردان می‌تواند با هدف خرید رو به بالای سهم در یک محدوده قیمتی، از این الگوریتم استفاده کند و باعث کم کردن فشار فروش شود.
دارکوب زمانی
عملکرد دارکوب زمانی بسیار شبیه به عملکرد تریدر زمانی است. با این تفاوت که سفارشات آن از جنس فوری و حذف است و روی تابلو قرار نمیگیرند و با سرخط طرف مقابل معامله می‌شود.
پارامترهای ورودی دارکوب زمانی دقیقا مانند تریدر زمانی است.
از این الگوریتم زمانی استفاده می‌شود که حجم سفارشات بزرگ باشد و نخواهیم روی تابلوی معاملات سفارش فعالی داشته باشیم.
سفارش شرطی
الگوریتم شرطی زمانی استفاده می‌شود که از قبل عددی به عنوان شرط قیمت تعیین شده باشد و زمانی که قیمت سهام به آن عدد رسید یا شرط حجم برقرار شد، معامله اجرا شود. پارامترهای این الگوریتم عبارت هستند از:
- حجم معامله
- قیمت سفارش (قیمتی که حداقل یا حداکثر تا آن نقطه تمایل به معامله داریم)
- قیمت شرط (حد قیمتی که با رسیدن به آن سفارش اجرا می شود. البته قبل از رسیدن به این عدد با برقراری شرط حجم، امکان اجرای معامله وجود دارد)
- شرط حجم (زمانی که حجم سفارشات باقی مانده تا قیمت شرط به این حجم برسد، سفارشات با قیمتی معادل قیمت سفارش ارسال می‌شوند)
الگوریتم های بازارگردانی
الگوریتم‌های بازارگردانی عبارت هستند از:
تعهدات
این الگوریتم مخصوص اجرای تعهدات بازارگردان است. با توجه به نوع سفارشات، الگوریتم یک سفارش خرید یا یک سفارش فروش یا دو سفارش خرید و فروش (با توجه به ورودی نوع سفارش) با حجم مشخص شده روی تابلو دارد که از هم به اندازه‌ی دامنه‌ی مظنه ورودی کاربر فاصله دارند. به شکلی که سفارشات در فاصله تقریبا مساوی از سرخط سمت خود باشند.
در نهایت الگوریتم به اندازه‌ی “تعهد معامله” معامله می‌کند و بعد از آن در آن روز کاری نمی‌کند. بازارگردان تنها کافی است یک بار این الگوریتم را با توجه به مشخصات تعهدات نماد خود ثبت کند و پس از آن الگوریتم در هر جلسه معاملاتی سفارشگذاری خود را بدون دخالت کاربر انجام می‌دهد.
در صورتی که تیک مربوط به صف فعال باشد، الگوریتم در هنگام صف کل تعهد خود را معامله می‌کند. در صورتی که تیک مربوط به سفارش مشروط فعال باشد، الگوریتم فقط در قیمت بالاتر(پایین‌تر) نسبت به پایانی روز گذشته، سفارش فروش(خرید) ارسال می‌کند.
بازارگردانی آرتمیس
بازارگردان آرتمیس با هدف افزایش نقدشوندگی سهم ۳ سفارش در سمت خرید و فروش می‌گذارد و در نوسانات سهم، خریدار یا فروشنده است. حداکثر حجم خالص خرید و فروش از کاربر گرفته می‌شود. اگر حداکثر خالص خرید و فروش با هم برابر نباشند، الگوریتم در جهتی که خالص بیشتری دارد، معاملات بیشتری می‌کند.
الگوریتم تلاش می‌کند با توجه به کارمزدهای تعیین شده در ورودی ها، میانگین معاملات خرید و فروش را طوری نگه‌دارد که نهایتا سربه‌سر خارج شده باشد ولی حجم معاملات را زیاد کرده باشد و اسپرد سهم را کم کرده باشد و درصد بالایی از معاملات با الگوریتم انجام شده باشد. هرچه حداکثر خالص خرید و فروش بیشتری وارد شود، سهم نوسانات کمتری خواهد کرد و درصد بیشتری از معاملات با بازارگردان انجام خواهد شد.
برای بازارگردانی سهم با بودجه‌ی مشخص می‌توان از این الگوریتم استفاده کرد. همچنین با هدف رساندن قیمت یک سهم به قیمت مشخص و با بودجه ی مشخص، می‌توان از این الگوریتم استفاده کرد؛ برای مثال اگر بازارگردان بخواهد علاوه بر بازارگردانی، قیمت سهم را در محدوده‌ی صفر تابلو حمایت کند می‌تواند بودجه‌ی مورد نظر را به حداکثر خالص خرید اضافه کند.
گارد
این الگوریتم مخصوص بازارگردان با هدف حمایت از سهم در سمت خرید و یا پرکردن تابلوی متناسب با سفارش‌های تابلو است. در مثال حال حاضر الگوریتم سفارش هایی متناسب با حجم سفارش های تابلو و با ضرایب مشخص شده در ورودی، در هریک از ردیف‌های تابلو ارسال می‌کند.
برای حمایت از یک سهم با بودجه‌ی کم، می‌توان از الگوریتم گارد با ضرایب بزرگ در ردیف‌های آخر استفاده کرد. در این صورت با هر تغییر تابلو، قیمت سفارش‌های الگوریتم، در صورت نیاز، جابجا می‌شود و با آنها کم معامله می‌شود.
تفاوت این الگوریتم با رقابت این است که گارد کنار سفارش‌های دیگر سفارش می‌گذارد و با آنها رقابت نمی‌کند.
دارکوب تدافعی
در الگوریتم دارکوب با فعال کردن تیک تدافعی، این الگوریتم ثبت می‌شود که تنها ورودی آن، حداکثر حجم معامله است. برای مثال اگر یک دارکوب سمت خرید ثبت کنیم، در هر لحظه که آخرین قیمت معامله از سرخط فروش کمتر باشد، یک سفارش با کمترین ارزش ممکن تولید می‌کند و با سرخط فروش معامله می‌کند تا آخرین قیمت معامله را بالا ببرد.
تنها بازارگردان برای ایجاد حمایت به سمت مثبت می‌تواند این الگوریتم را ثبت کند و دارکوب تدافعی، آخرین قیمت را به سمت جابجا می‌کند.
گلکسی
این الگوریتم بازارگردانی با هدف ارسال همزمان چندین سفارش در یک سمت با حجم‌های متفاوت طراحی شده است.
حداکثر حجم معامله، مجموع حجم سفارش‌های تولید شده است. الگوریتم از قیمت شروع تا قیمت پایان و به فاصله “گام سفارشگذاری” سفارشات خود را ارسال می‌کند. نسبت حجم هر سفارش به حجم سفارش بعدی به اندازه‌ی فاکتور رشد است. برای مثال فاکتور رشد ۱.۱ به معنی این است که هر حجم هر سفارش ۱۰ درصد بیشتر از سفارش قبلی است.
گاهی بازارگردان میبیند در قسمتی از عمق بازار سهم خود سفارشی وجود ندارد و یا حجم کمی در عمق نشستهاند، بنابراین می‌خواهد سمت خرید (یا فروش) سهم را سنگین کند و چندین سفارش با حجم‌های بزرگ در عمق سهم ارسال کند. در این صورت می‌تواند از سهم حمایت کند و مانع از تغییرات شدید قیمت در محدودههای مورد نظر خود شود.
تکرارشونده
الگوریتم تکرار شونده با هدف قرار دادن سفارش با حجمی مشخص روی قیمتی ثابت، طراحی شده است. پارامترهای این الگوریتم عبارت هستند از حداکثر حجم معامله، قیمت و حجم انباشته است. الگوریتم همیشه سفارش فعالی با قیمت وارد شده به اندازه ی حجم انباشته، روی تابلو معاملات دارد.
از الگوریتم تکرار شونده برای گذاشتن سفارش حمایتی روی تابلو معاملات استفاده می‌شود. به طور مثال زمانی که بازارگردان قصد دارد همیشه اردر روی صفر تابلو با حجمی مشخص داشته باشد، می‌تواند از این الگوریتم استفاده کند.