الگوریتم هایی برای حیات بازار

کدام الگوریتم های معاملاتی برای حیات بازار ضرورت دارند؟

سامانه امیدمکس گروهی از الگوریتم‌های اجرای معاملات و بازارگردانی را ارائه می‌دهد. این الگوریتم های معاملاتی به معامله‌گران در جهت اجرای آسان‌تر، دقیق‌تر و سریع‌تر حجم بالای سفارشات کمک می‌کنند. همچنین، امکان اجرای معاملات با قیمت بهتر را برای معامله‌گران فراهم کرده‌اند. این سامانه مختص بازارگردان‌ها، سبدگردان‌ها و پروتریدر‌ها است که بتوانند با استفاده از مجموعه‌ای از الگوریتم های معاملاتی خدمات خود را بهبود دهند و از افت عملکرد جلوگیری کنند. در این مقاله قصد داریم به معرفی الگوریتم های معاملاتی بپردازیم که برای حیات بازار ضروری هستند.

معرفی الگوریتم های سامانه امیدمکس

الگوریتم‌های اجرای معامله و الگوریتم‌های بازارگردانی عبارت هستند از:

الگوریتم های اجرای معامله

الگوریتم‌های اجرای معامله شامل موارد زیر هستند:

تریدر زمانی

این الگوریتم با هدف اجرای معاملات بزرگ با حجم و قیمت مشخص در یک بازه ایجاد شده است. این موضوع موجب کاهش تاثیر بازار معامله کاربر می‌شود. در واقع، الگوریتم تریدر زمانی سفارشات را تقسیم و در طول زمان اجرا می‌کند.

تریدر

در صورتی که ارسال سفارش با حجم بالا در مدت زمان کمی صورت بگیرد می‌تواند به فروشنده یا خریدار ضرر برساند و قیمت سهم تحت تاثیر این سفارش بالا یا پایین بروند. حال این الگوریتم بر اساس سفارشاتی که روی تابلو وجود دارد و مقایسه حجم سفارش کاربر و سفارشات بازار، سفارش خود را ارسال خواهد کرد. این امر موجب کاهش اثر منفی سفارش کاربر روی قیمت خواهد شد.

رقابت

این الگوریتم با هدف رقابت با سمت مشخص ایجاد شده است و پارامترهای اصلی ورودی آن شامل موارد زیر است:

  • حداکثر حجم معامله
  • حجم هر سفارش
  • حداکثر(حداقل) قیمت خرید

هدف این الگوریتم، عدم رقابت با سفارشات کوچک می‌باشد؛ جهت رقابت الگوریتم با سفارش‌های به اندازه کافی بزرگ، حداقل حجم رقابت از کاربر دریافت می‌شود و سفارش‌های با حجم کمتر از حداقل حجم رقابت توسط الگوریتم نادیده گرفته می‌شوند.

حداکثر قیمت رقابت، قیمتی است که الگوریتم حاضر به سفارش‎گذاری در سمت خرید است. در سمت فروش، کاربر حداقل قیمت رقابت را وارد ‌می‌کند.

الگوریتم رقابت جهت اجرای معاملات با حجم‌های بزرگ و بدون محدودیت زمانی و با قیمت‌های بهتر از قیمت‌های سرخط مقابل کاربرد دارد. در واقع، زمانی که سرخط خرید و سرخط فروش سهم از یکدیگر فاصله داشته باشند و نقدشوندگی سهم پایین باشد با استفاده از این الگوریتم معامله با قیمت‎های مناسب‎تری انجام می‎شود.

دارکوب

این الگوریتم به منظور تولید سفارش‌‌های فوری و حذف با قیمت بازار ایجاد شده است. کاربر  تعیین می‌کند که سفارشات حداکثر با چه قیمتی تولید و فاصله‌ی زمانی سفارش‌ها چند ثانیه باشند. زمانی این الگوریتم استفاده می‌شود که کاربر تمایل داشته باشد خرید و فروش خود را با سرعت مدنظرش انجام دهد. 

دارکوب زمانی

عملکرد این الگوریتم مشابه عملکرد تریدر زمانی است اما تفاوت آن‌ها در این است که سفارشات آن از جنس فوری و حذف است و روی تابلو قرار نمی‎گیرند و با سرخط طرف مقابل خرید و فروش می‎شود. زمانی این الگوریتم مورد استفاده قرار می‌گیرد که حجم سفارشات بالا باشد و معامله‌گر تمایل به داشتن سفارش فعال روی تابلوی معاملات نداشته باشد.

سفارش شرطی

هنگامی از این الگوریتم استفاده می‌شود که از قبل عددی به عنوان شرط قیمت مشخص شده باشد و در صورتی که قیمت سهام به آن عدد رسید یا شرط حجم برقرار شد، معامله انجام شود. پارامترهای این الگوریتم عبارت هستند  از: 

  • حجم معامله
  •  قیمت سفارش
  •  قیمت شرط 
  • شرط حجم 

الگوریتم های بازارگردانی

الگوریتم‌های بازارگردانی عبارت هستند از:

تعهدات

این الگوریتم مخصوص اجرای تعهدات بازارگردان است. با توجه به نوع سفارشات، الگوریتم یک سفارش خرید یا یک سفارش فروش یا دو سفارش خرید و فروش (با توجه به ورودی نوع سفارش) با حجم مشخص شده روی تابلو دارد که از هم به اندازه‌ی دامنه‌ی مظنه ورودی کاربر فاصله دارند. به شکلی که سفارشات در فاصله تقریبا مساوی از سرخط سمت خود باشند.

در نهایت الگوریتم به اندازه‌ی “تعهد معامله” معامله می‌کند و بعد از آن در آن روز کاری نمی‌کند. بازارگردان تنها کافی است یک بار این الگوریتم را با توجه به مشخصات تعهدات نماد خود ثبت کند و پس از آن الگوریتم در هر جلسه معاملاتی سفارش‌گذاری خود را بدون دخالت کاربر انجام می‎دهد.

 در صورتی که تیک مربوط به صف فعال باشد، الگوریتم در هنگام صف کل تعهد خود را معامله می‌کند. در صورتی که تیک مربوط به سفارش مشروط فعال باشد، الگوریتم فقط در قیمت بالاتر(پایین‌تر) نسبت به پایانی روز گذشته، سفارش فروش(خرید) ارسال می‌کند.

بازارگردانی آرتمیس

بازارگردان آرتمیس با هدف افزایش نقدشوندگی سهم ۳ سفارش در سمت خرید و فروش می‌گذارد و در نوسانات سهم، خریدار یا فروشنده است. حداکثر حجم خالص خرید و فروش از کاربر گرفته می‌شود. اگر حداکثر خالص خرید و فروش با هم برابر نباشند، الگوریتم در جهتی که خالص بیشتری دارد، معاملات بیشتری می‌کند.

الگوریتم تلاش می‌کند با توجه به کارمزدهای تعیین شده در ورودی ها، میانگین معاملات خرید و فروش را طوری نگه‌دارد که نهایتا سربه‌سر خارج شده باشد ولی حجم معاملات را زیاد کرده باشد و اسپرد سهم را کم کرده باشد و درصد بالایی از معاملات با الگوریتم انجام شده باشد. هرچه حداکثر خالص خرید و فروش بیشتری وارد شود، سهم نوسانات کمتری خواهد کرد و درصد بیشتری از معاملات با بازارگردان انجام خواهد شد.

برای بازارگردانی سهم با بودجه‌ی مشخص می‌توان از این الگوریتم استفاده کرد. همچنین با هدف رساندن قیمت یک سهم به قیمت مشخص و با بودجه ی مشخص، می‌توان از این الگوریتم استفاده کرد؛ برای مثال اگر بازارگردان بخواهد علاوه بر بازارگردانی، قیمت سهم را در محدوده‌ی صفر تابلو حمایت کند می‌تواند بودجه‌ی مورد نظر را به حداکثر خالص خرید اضافه کند.

گارد

این الگوریتم مخصوص بازارگردان با هدف حمایت از سهم در سمت خرید و یا پرکردن تابلوی متناسب با سفارش‌های تابلو است. در مثال حال حاضر الگوریتم سفارش هایی متناسب با حجم سفارش های تابلو و با ضرایب مشخص شده در ورودی، در هریک از ردیف‌های تابلو ارسال می‌کند. 

برای حمایت از یک سهم با بودجه‌ی کم، می‌توان از الگوریتم گارد با ضرایب بزرگ در ردیف‌های آخر استفاده کرد. در این صورت با هر تغییر تابلو، قیمت سفارش‌های الگوریتم، در صورت نیاز، جابجا می‌شود و با آنها کم معامله می‌شود.

 تفاوت این الگوریتم با رقابت این است که گارد کنار سفارش‌های دیگر سفارش می‌گذارد و با آن‌ها رقابت نمی‌کند.

دارکوب تدافعی

در الگوریتم دارکوب با فعال کردن تیک تدافعی، این الگوریتم ثبت می‌شود که تنها ورودی آن، حداکثر حجم معامله است. برای مثال اگر یک دارکوب سمت خرید ثبت کنیم، در هر لحظه که آخرین قیمت معامله از سرخط فروش کمتر باشد، یک سفارش با کمترین ارزش ممکن تولید می‌کند و با سرخط فروش معامله می‌کند تا آخرین قیمت معامله را بالا ببرد.

تنها بازارگردان برای ایجاد حمایت به سمت مثبت می‌تواند این الگوریتم را ثبت کند و دارکوب تدافعی، آخرین قیمت را به سمت جابجا می‌کند.

گلکسی

این الگوریتم جهت ارسال همزمان چندین سفارش در یک سمت با حجم‌های متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حداکثر حجم معامله، مجموع حجم سفارش‌های تولید شده است. الگوریتم از قیمت شروع تا قیمت پایان و به فاصله “گام سفارش‎گذاری” سفارشات خود را ارسال می‌کند. نسبت حجم هر سفارش به حجم سفارش بعدی به اندازه‌ی فاکتور رشد است.

گاهی بازارگردان مشاهده می‌کند که در قسمتی از عمق بازار سهم خود سفارشی وجود ندارد  یا حجم کمی در عمق نشسته‎اند، بنابراین می‌خواهد سمت خرید (یا فروش) سهم را سنگین کند و چندین سفارش با حجم‎های بزرگ در عمق سهم ارسال کند. در این صورت می‌تواند از سهم حمایت کند و مانع از تغییرات شدید قیمت در محدوده‎های مورد نظر خود شود. 

تکرارشونده

این الگوریتم به منظور قرار دادن سفارش با حجم مشخص و روی قیمتی ثابت، ایجاد شده است. همچنین، این الگوریتم برای گذاشتن سفارش حمایتی روی تابلو معاملات کاربرد دارد. 

 پارامترهای این الگوریتم عبارت هستند از:

  • حداکثر حجم معامله
  • قیمت 
  • حجم انباشته
1 سال پیش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.