اگر یک معامله‌گر مبتدی هستید بعید است که معاملات الگوریتمی جزو اولین چیزهایی باشد که به ذهن شما خطور می‌کند؛ اما معاملات الگوریتمی یک بخش بسیار مهم در معاملات است. معاملات الگوریتمی فارکس یا معاملات با الگوریتم، فرآیند اجرای معاملات با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای تحلیل داده‌ها و اجرای سفارش‌ها در بازار فارکس است. معامله‌گران الگوریتمی بر روش‌های کمی مانند تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری خود تکیه می‌کنند.
در این مقاله قصد داریم به طور دقیق بررسی کنیم که معاملات الگوریتمی فارکس چیست و چگونه کار می‌کند، مزایا و ریسک معاملات الگوریتمی فارکس چیست و همچنین برخی از استراتژی‌های رایج معاملات الگوریتمی فارکس را معرفی خواهیم کرد.
معاملات الگوریتمی فارکس چیست؟
مفهوم الگو تریدینگ به طور منطقی ساده است؛ در واقع تنها یک روش برای اشاره به نوعی معاملات خودکار است. یک الگوریتم مجموعه‌ای از قوانین ریاضی است که یک نرم‌افزار کامپیوتری برای حل یک مسئله خاص از آن پیروی می‌کند. زمانی که برای معاملات فارکس استفاده می‌شود، این مشکلات معمولا حول ترکیبی از قیمت، زمانبندی و حجم متمرکز می‌شوند.
با تقسیم آن به بخش‌ها، یک الگوریتم اساساً با یک نقطه ورود، یک نقطه خروج و در بین آن‌ها، مجموعه‌های مختلفی از قوانین یا اقدامات پیرامون تعیین ریسک مشخص می‌شود. اینها می‌توانند به همان اندازه که شخص برنامه نویس می‌خواهد ساده یا پیچیده باشد، اگرچه معمولاً پیچیده هستند.
به عنوان مثال، ممکن است به الگوریتمی نیاز داشته باشید که بازار را اسکن کند، مقدار مشخصی ارز را با قیمت خاصی بخرد و با قیمت دیگری بفروشد. هنگام نوشتن مجموعه قوانین برای آن الگوریتم، می‌توانید معیارهای خود را فقط بر اساس حرکات سنتی قیمت قرار دهید. اما به احتمال زیاد، شما می‌خواهید طیف پیچیده‌تر و به هم پیوسته‌تری از عوامل از جمله نسبت سود به زیان، داده‌های تاریخی، روندها و حتی اخبار را در نظر بگیرید.
تمام این عوامل موثر در محیطی ارزیابی می‌شوند که در آن شرایط به طور مداوم در حال تغییر هستند و اغلب بسیار سریع اتفاق می‌افتند. در این شرایط مزیت بزرگی که الگوریتم‌ها نسبت به معامله‌گران انسانی دارند: اندازه و سرعت.
هنگامی که شروع به جستجوی دستی معاملات مناسب برای اجرا می‌کنید، فیلتر کردن داده‌ها و تعیین اینکه آیا یک معامله بالقوه ویژگی‌های مورد نظر شما را دارد یا نه، زمان‌بر است. زمانی که تحلیل خود را انجام دادید و برای اجرا آماده شدید، ممکن است شرایط بازار تغییر کرده باشد. با استفاده از یک الگوریتم، تمام پردازش‌ها به صورت آنی انجام می‌شوند. کاری که چند دقیقه طول می‌کشد را یک الگوریتم می‌تواند در یک چشم به هم زدن انجام دهد و این می‌تواند تفاوت بین سود یا زیان، یا سود / زیان بزرگ‌تر در مقایسه با یک سود / زیان کوچک‌تر باشد.
الگوریتم‌ها فقط به صورت تکی کار نمی‌کنند. شما می‌توانید صدها مورد از آن‌ها را به طور همزمان اجرا کنید و به شما این امکان می‌دهد که موقعیت‌های مختلف زیادی را پوشش دهید و طیف گسترده‌ای از استراتژی‌ها را به طور همزمان دنبال کنید. برای افرادی که از الگوریتم‌ها استفاده می‌کنند، امکاناتی که می‌توانند به آن دست یابند، نامحدود است.
آیا تمام افراد می توانند یک الگوریتم ایجاد کنند؟
پلتفرم‌های معاملاتی مدرن ایجاد الگوریتم‌های بسیار ساده یا حداقل شاخص‌های سفارشی را آسان کرده‌اند. اگر به توانایی خود اطمینان دارید، ممکن است ارزش دنبال کردن را داشته باشد اما به طور کلی، ایجاد الگوریتم‌های پیچیده یک مهارت تخصصی است که برای کسانی که سابقه ریاضیات، آمار، علوم کامپیوتر یا زمینه کمی مشابه دارند، بسیار کاربردی است.
طراحی الگوریتم‌های بسیار موثر می‌تواند زمان زیادی طول بکشد و نیاز به تست‌های گسترده و مداوم دارد. اگر شما صلاحیت کافی برای ایجاد الگوریتم‌های سفارشی خود را ندارید، می‌توانید آن‌ها را به صورت از پیش طراحی شده خریداری کنید یا حتی با یک برنامه‌نویس کار کنید تا اهداف خاصی را برای استراتژی خود ایجاد کنید. در هر صورت، همیشه باید مطمئن شوید که الگوریتم ها مطابق با خواسته شما کار می‌کنند.
همچنین باید در نظر داشته باشید که الگوریتمی که یک بار، دو بار یا حتی سه بار کار کند، برای بار بعدی تضمین شده نیست. همانطور که در بالا اشاره شد، بازارها همواره در حال تغییر هستند که با گذشت زمان قوانین شما را تحت تاثیر قرار خواهند داد. به عنوان مثال، اگر الگوریتم شما براساس داده‌های تاریخی سه سال گذشته باشد، در سال‌های دیگر احتمالا کل مجموعه داده‌ها به طور قابل توجهی تغییر خواهد کرد و نیازمند تنظیماتی در الگوریتم شما خواهد بود.
الگوریتم‌ها احساسات را از معامله حذف می‌کنند. آن ها روی عقاید یا احساسات کار نمی‌کنند، بلکه روی حقایق و داده‌ها کار می‌کنند. بنابراین، آن‌ها همیشه واقع‌گرا هستند. با این حال، آن‌ها تنها به اندازه قوانینی که در آن‌ها نوشته شده است قدرتمند یا توانا هستند.
مانند هر نوع معامله‌ای، ابتدا باید اهداف و استراتژی خود را مشخص کنید و سپس مشخص کنید که کدام ابزار برای کمک به شما در رسیدن به آن‌ها مناسب است. هیچ الگوریتمی کاملا بی‌نقص نیست، حتی پیچیده‌ترین آن‌ها، اما برای بسیاری از معامله‌گران، سودمندی آن‌ها به خوبی اثبات شده است.
استراتژی های معاملات الگوریتمی فارکس
در زیر به برخی از استراتژی‌های رایج معاملات الگوریتمی فارکس اشاره کرده‌ایم:
اسکالپینگ فارکس
اسکالپینگ فارکس یک استراتژی است که در آن معامله‌گران سعی می‌کنند از تغییرات کوچک قیمتی که ممکن است در عرض چند ثانیه رخ دهد، سود ببرند. معاملات الگوریتمی می‌تواند برای این نوع معاملات مناسب باشد؛ زیرا شامل باز کردن تعداد زیادی معامله در روز است و می‌تواند سرعت اجرا را در مقایسه با معاملات دستی به طور قابل توجهی بهبود ببخشد.
استراتژی روند
یک استراتژی روند شامل معامله در جهت روند است؛ یعنی خرید زمانی که دارایی در یک روند صعودی است یا فروش زمانی که دارایی در یک روند نزولی است.
معاملات مومنتوم
معاملات مومنتوم یکی دیگر از استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت محبوب است. در حالی که معامله‌گران روند معمولاً سعی می‌کنند «کم بخرند، بالا بفروشند»، معامله‌گران مومنتوم به دنبال شتاب هستند؛ یعنی «بالا بخر و بالاتر بفروش».
اخبار
اگر جلسات بانک مرکزی یا انتشار اخبار مهم را دنبال کرده باشید، متوجه شده‌اید که نوسانات به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و قیمت‌ها به طور ناگهانی تغییر می‌کنند. معاملات دستی بسیار کمی در طول این زمان رخ می‌دهد، زیرا بیشتر معامله‌گران سازمانی، الگوریتم‌هایی برای معامله در طول چنین رویدادی خواهند داشت.
آربیتراژ
آربیتراژ شامل یافتن عدم تعادل قیمت و سود بردن از تفاوت قیمت است. این تفاوت قیمت می‌تواند بسیار کم باشد و فرصت‌ها به سرعت از بین بروند.
مزایای معاملات الگوریتمی فارکس چیست؟
معاملات الگوریتمی در طول سال‌ها به بهبود خود ادامه داده است و دارای مزایایی است که می‌تواند به استراتژی معاملات شما کمک کند:
- الگو تریدینگ احساسات ناشی از معامله را کاهش می‌دهد
- معاملات الگوریتمی می‌تواند اجرای معاملات شما را بهبود بخشد
- با الگو تریدینگ، به راحتی می‌توانید الگوریتم را براساس داده‌های گذشته اجرا کنید و عملکرد گذشته آن را ارزیابی کنید. این کار در معاملات اختیاری بسیار دشوار است؛ زیرا سناریوهای بی‌شماری وجود دارد
ریسک استفاده از معاملات الگوریتمی در فارکس چیست؟
الگو تریدینگ با سرعت بالایی کار می‌کند، به این معنی که یک باگ می‌تواند در مدت زمان کوتاهی منجر به ضررهای معاملاتی قابل توجهی شود.
علاوه بر این، شما برای عملکرد موثر به الگوریتم متکی هستید و ممکن است خود را در وضعیتی ببینید که به طور موقت از کنترل خارج شده‌اید.
الگوریتم ها براساس قوانین عمل می‌کنند. حذف احساسات از معاملات می‌تواند اتفاق خوبی باشد، اما این یک واقعیت است که شهود یا “احساس درونی” در معاملات نقش دارد، به خصوص اگر زمان قابل توجهی را صرف نظارت بر بازار کنید. الگوریتم این مزیت را نخواهد داشت.
همچنین این نگرانی وجود دارد که الگوریتم‌ها و معاملات HFT در افزایش وقوع سقوط‌های ناگهانی نقش داشته باشند. ما در مورد سقوط ناگهانی صحبت می‌کنیم که قیمت یک دارایی به سرعت در مدت زمان کوتاهی کاهش می‌یابد و به سرعت بهبود می‌یابد.
یکی از مشهورترین سقوط‌های ناگهانی در سال ۲۰۱۰ اتفاق افتاد که شاخص داوجونز در عرض ۱۰ دقیقه بیش از ۱۰۰۰ واحد کاهش یافت. قیمت بسیاری از سهم‌ها به سرعت کاهش یافت و این اقدام به تنهایی کافی بود تا حجم زیادی از سفارشات را به خود اختصاص دهد که باعث سقوط ناگهانی شد.
چه کسی از معاملات الگوریتمی استفاده می کند؟
معاملات الگوریتمی به طور گسترده‌ای در بازارهای مالی توسط بانک‌های تجاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پوشش ریسک، سازندگان بازار غیربانکی و معامله‌گران خرد استفاده می‌شود. براساس مطالعه ای که توسط Coalition Greenwich انجام شده است، ۴۰ درصد از معامله‌گران سازمانی فارکس در سال ۲۰۲۰ از الگو تریدینگ استفاده کرده‌اند و انتظار دارند که استفاده از آن‌ها در آینده بیشتر شود.
این موضوع به ویژه برای موسسات مالی که در بازار‌سازی فعالیت می‌کنند، مهم است. شاید شما هم در خصوص معاملات با فرکانس بالا (HFT) شنیده باشید که در چند سال گذشته پیشرفت قابل توجهی پیدا کرده است. HFT نوعی معاملات الگوریتمی است که از داده‌های فرکانس بالا و ابزارهای تجارت الکترونیکی برای اجرای حجم‌های قابل توجه در سرعت‌های بسیار بالا استفاده می‌کند.
تفاوت معاملات خودکار و معاملات الگوریتمی چیست؟
معاملات خودکار در خصوص خودکار کردن تمام فرآیند معاملات است؛ به این معنا که سیستم معاملات خودکار کل فرآیند را از غربالگری برای فرصت‌ها در ابزارهای مالی مختلف تا تصمیم گیری برای خرید / فروش را به عهده می گیرد. در حالی که الگو تریدینگ بر فرایند اجرای یک معامله تمرکز می کند.