سامانه الگوریتمی امیدمکس یک سامانه برخط گروهی مجهز به الگوریتم‌های اجرای معاملات و بازارگردانی است. این محصول به سرمایه‌گذاران پرمعامله بازار کمک می‌کند تا حجم بالای معاملات خود را آسان‌تر، دقیق‌تر، سریع‌تر و در قیمت بهتری اجرا کنند و در نهایت بتوانند با گسترش خدمات خود، نه تنها از افت عملکرد جلوگیری کنند بلکه آن را بهبود ببخشند. این سامانه الگوریتمی مناسب برای بازارگردان‌ها، سبدگردان‌ها و پروتریدرها است؛ در این مقاله قصد داریم به معرفی سامانه الگوریتمی امیدمکس برای پروتریدرها بپردازیم.
سامانه الگوریتمی امیدمکس برای پروتریدرها
پروتریدرها، معامله‌گران حرفه‌ای هستند که حجم معاملات بالایی دارند؛ فرض کنید که آن‌ها می‌خواهند تعداد ۲۰ میلیون سهم از سهام خود را بفروشند. اگر درخواست فروش تمام آن‌ها را به صورت یکجا ارسال کنند، تاثیر زیادی بر قیمت معامله می‌گذارند. سامانه الگوریتمی امیدمکس برای پروتریدرها، مجهز به الگوریتم‌های حرفه‌ای اجرای معاملات است که بهتر از هر معامله‌گری می‌تواند حجم بالای خرید یا فروش پروتریدرها را در بازار اجرا کند.
امکاناتی که سامانه الگوریتمی امیدمکس به صورت مشترک در اختیار بازارگردان‌ها، سبدگردان‌ها و پروتریدرها قرار می‌دهد، عبارت است از:
- یکپارچگی با زیرساخت‌های معاملاتی بزرگ بازار (oms)
- عمق بازار
- دسترسی چند کاربره
- امکان تعریف کاربر ناظر
- امکان اجرای همزمان و نامحدود چند الگوریتم روی یک کد معاملاتی یا نماد
- امکان نظارت و مدیریت الگوریتم‌های فعال
- امکان ثبت الگوریتم در ساعات و روزهای تعطیل بازار
خدمات امیدمکس که به صورت اختصاصی برای پروتریدرها فراهم شده است، شامل:
- مجهز به ۱۰ الگوریتم اجرای معامله با استراتژی‌های مختلف
- مجهز به الگوریتم‌های شرطی به منظور اجرای معامله با وقوع یک شرط
- مجهز به الگوریتم‌های اجرای معاملات با هدف بهینه‌سازی قیمت معامله و تاثیر بازار
معرفی الگوریتم های اجرای معامله
الگوریتم‌های اجرای معامله شامل موارد زیر هستند:
تریدر زمانی
تریدر زمانی به منظور معاملات بزرگ خرید (فروش) با حجم مشخص و حداکثر (حداقل) قیمت مشخص، در یک بازه زمانی طراحی شده است. هدف اصلی این الگوریتم، کاهش تاثیر بازار معامله کاربر است؛ الگوریتم این کار را با تقسیم سفارشات خود در طول زمان انجام می‌دهد. برای تنظیم این الگوریتم کافی است پارامترهای حداکثر (حداقل) قیمت مدنظر، حجم یا ارزش معامله و زمانی که تمایل دارید اجرای سفارش شما به پایان برسد را وارد کنید.
سفارش‌های الگوریتم متناسب با زمان باقیمانده تا پایان الگوریتم ارسال می‌شوند و در پایان زمان تعیین شده الگوریتم متوقف می‌شود.
الگوریتم تریدر
اگر سفارش خرید (فروش) با حجم بالا در مدت کوتاه ارسال شود ممکن است به ضرر خریدار (فروشنده) تمام شود و قیمت سهم تحت تاثیر سفارش ارسال شده بالا (پایین) برود.
الگوریتم تریدر با توجه به سفارشاتی که روی تابلو معاملات قرار دارد و مقایسهی حجم سفارش کاربر با سفارشات بازار، سفارش خود را ارسال می‌کند. هدف اصلی این الگوریتم کاهش اثر منفی سفارش کاربر، روی قیمت معامله است.
پارامترهای ورودی این الگوریتم مانند تریدر زمانی، حداکثر (حداقل) قیمت مدنظر، حجم معامله و زمان مدنظر کاربر برای اتمام معامله است.
تفاوت تریدر با تریدر زمانی در این است که اگر حجم سفارش الگوریتم نسبت به سفارش‌های روی تابلو کوچک باشد، سفارش با سرعت بیشتری اجرا می‌شود و می‌تواند زودتر از زمان پایان خود حجم معامله تعیین شده را به سرانجام برساند.
الگوریتم رقابت
این الگوریتم برای رقابت با سمت مشخص طراحی شده است. پارامترهایی اصلی ورودی این الگوریتم حداکثر حجم معامله، حجم هر سفارش(حجم هر سفارش ارسال شده توسط الگوریتم که در نهایت جمع آن ها به اندازه حداکثر حجم معامله است) و حداکثر(حداقل) قیمت خرید است. هدف الگوریتم عدم رقابت با سفارش‌های کوچک است.
برای اینکه الگوریتم فقط با سفارش‌های به اندازه‌ی کافی بزرگ رقابت کند، حداقل حجم رقابت هم از کاربر دریافت می‌شود و سفارش‌های با حجم کمتر از حداقل حجم رقابت توسط الگوریتم نادیده گرفته می‌شوند.
حداکثر قیمت رقابت، حداکثر قیمتی است که الگوریتم حاضر به سفارشگذاری در سمت خرید است. در سمت فروش، کاربر حداقل قیمت رقابت را وارد می‌کند.
برای تنظیمات بیشتر می‌توانید از تیک رندوم را بزنید که برای جلوگیری از شناسایی استراتژی شما است. البته که تمامی سفارشات توسط نهاد ناظر بازار قابل ردگیری هستند.
این الگوریتم برای اجرای معاملات با حجم‌های بزرگ و بدون محدودیت زمانی و با قیمت‌های بهتر از قیمت‌های سرخط مقابل استفاده می‌شود. در واقع، زمانی که سرخط خرید و سرخط فروش سهم از هم فاصله داشته باشند و نقدشوندگی سهم پایین باشد با استفاده از رقابت معامله با قیمت‌های مناسبتری اجرا می‌شود.
همچنین، بازارگردان می‌تواند با استفاده از این الگوریتم در هنگام نیاز به حمایت سهم در یک سمت، ایجاد جو مثبت در آن سمت کند و معامله‌گران آن سمت را به رقابت وادارد.
الگوریتم دارکوب
الگوریتم دارکوب با هدف تولید سفارشات فوری و حذف با قیمت بازار طراحی شده است. کاربر علاوه بر حداکثر حجم معامله و حجم هر سفارش، مشخص می‌کند که حداکثر با چه قیمتی سفارش ها تولید شوند و فاصله‌ی زمانی سفارش‌ها چند ثانیه باشند.
این الگوریتم برای تقسیم یک معامله‌ی بزرگ به سفارشات کوچک و با قیمت بازار استفاده می‌شود. در واقع، زمانی از این الگوریتم استفاده می‌شود که کاربر بخواهد معامله خود را با سرعت مدنظرش اجرا کند. از آنجایی که سفارشات دارکوب فوری و حذف هستند، روی تابلو معاملات نمایش داده نمیشوند.
برای اجرای سریع و قطعی سفارشات می‌توان از الگوریتم دارکوب با فاصله‌ی زمانی کوتاه استفاده کرد. همچنین بازارگردان می‌تواند با هدف خرید رو به بالای سهم در یک محدوده قیمتی، از این الگوریتم استفاده کند و باعث کم کردن فشار فروش شود.
دارکوب زمانی
عملکرد دارکوب زمانی بسیار شبیه به عملکرد تریدر زمانی است. با این تفاوت که سفارشات آن از جنس فوری و حذف است و روی تابلو قرار نمیگیرند و با سرخط طرف مقابل معامله می‌شود. پارامترهای ورودی دارکوب زمانی دقیقا مانند تریدر زمانی است. از این الگوریتم زمانی استفاده می‌شود که حجم سفارشات بزرگ باشد و نخواهیم روی تابلوی معاملات سفارش فعالی داشته باشیم.
سفارش شرطی
الگوریتم شرطی زمانی استفاده می‌شود که از قبل عددی به عنوان شرط قیمت تعیین شده باشد و زمانی که قیمت سهام به آن عدد رسید یا شرط حجم برقرار شد، معامله اجرا شود. پارامترهای این الگوریتم عبارت هستند از:
- حجم معامله
- قیمت سفارش (قیمتی که حداقل یا حداکثر تا آن نقطه تمایل به معامله داریم)
- قیمت شرط (حد قیمتی که با رسیدن به آن سفارش اجرا می شود. البته قبل از رسیدن به این عدد با برقراری شرط حجم، امکان اجرای معامله وجود دارد)
- شرط حجم (زمانی که حجم سفارشات باقی مانده تا قیمت شرط به این حجم برسد، سفارشات با قیمتی معادل قیمت سفارش ارسال می‌شوند)
