پرایس اکشن عبارت است از اینکه معامله‌گر تمام تصمیمات خود را تنها بر اساس عرضه و تقاضا (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و …) می‌گیرد. این روش تنها روی خود قیمت تمرکز دارد و معامله‌گر در این روش حرکات قیمت را در طول زمان رصد و به دنبال یافتن نقاط بازگشت بازار است. در حقیقت معامله‌گر در تلاش برای یافتن نقاطی است که تقاضا بر عرضه غلبه می‌کند و یا برعکس. در این مقاله به بررسی مراحل ساخت استراتژی با روش پرایس اکشن خواهیم پرداخت.
مراحل ساخت استراتژی با روش پرایس اکشن
استراتژی پرایس اکشن در مراحل زیر خلاصه می‌شود:
شناسایی روند کوتاه مدت (صعودی، نزولی یا خنثی)
در صورت شکل‌گیری کف‌ها و سقف‌های بالاتر در روند سهم شاهد روند صعودی و برعکس در صورت شکل‌گیری سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر شاهد روند نزولی هستیم.
بعد از گذراندن مرحله اول می‌دانید روند کلی سهم ،نزولی، صعودی و یا خنثی است. حال در مرحله دوم کمی روی کندل‌های آخر تمرکز کرده و به دنبال یک الگوی آشنا برای سیگنال می‌گردید.
اندازه گیری قدرت گاو ها و خرس ها در روز (اندازه بدنه، سایه و رنگ)
در این مرحله در حقیقت کندل یا کندل‌های آخر چارت را بررسی می‌کنیم و منتظر علائمی برای ورود یا خروج می‌مانیم. مورد رنگ بدنه و سایه مفصل در مقالات قبلی توضیح داده شد است.
بعد از تحلیل، رنگ بدنه و سایه کندل یا کندل‌های آخر اگر متوجه سیگنال خاصی شدید به مرحله سوم می‌روید؛ در غیر این صورت به سراغ سهم بعدی رفته و مراحل اول و دوم را طی می‌کنید. در صورت بروز یا مشاهده سیگنال قوی (بدنه بلند یا سایه بلنـد) به سراغ مرحله سوم می‌روید.
در چه منطقه ای از نمودار قرار داریم؟ (پر عرضه یا پر تقاضا)
در مرحله قبلی سیگنالی از قدرت گله گاوها یا خرسها مشاهده شد اما نمی‌دانستید در قلمرو چه کسانی حضور دارید. از مهم‌ترین شرایط برای پیروزی گاوها یا خرسها این است که در قلمرو خودشان بجنگند در این مرحله تشخیص می‌دهید منطقه‌ای که از آن سیگنال گرفته شده است قلمرو کیست؟
قلمرو گاوها: منطقه پر تقاضا یا زون حمایتی
قلمرو خرسها: منطقه پر عرضه یا زون مقاومتی
در صورتی که در این مرحله شرایط زیر را داشتید به مرحله خواهید رفت و در غیر این صورت سهم بعدی را تحلیل کنید:
- انتهای یک روند صعودی، گرفتن سیگنال نزول و حضور در قلمرو خرسها
- وسط یک روند نزولی، گرفتن سیگنال نزول و تأیید ادامه روند و عدم حضور در قلمرو گاوها
- انتهای یک روند نزولی، گرفتن سیگنال صعود و حضور در قلمرو گاوها
- وسط یک روند صعودی، گرفتن سیگنال صعود و تأیید ادامه روند و عدم حضور در قلمرو خرسها
بررسی علایم خنثی کننده یا تایید کننده
پس از گرفتن سیگنال ۴ عامل زیر را بررسی کنید:
- حجم معاملات
- بسته شدن کندل بعدی بالا/پایین کندل سیگنال
- تعداد سایه‌های بالا/پایین‌تر از کندل سیگنال
- مشاهده دو الگوی موافق
در صورتی که حجم معاملات به همراه یک عامل دیگر به شما تایید دارد، با خیال راحت از این مرحله رد شده و اقدام به معامله کنید.
حجم معامله باید تایید کننده نیروی گاوها یا خرسها باشد. به عنوان مثال، اگر در انتهای روند نزولی قرار دارید و انتظار بازگشت روند به صعودی را دارید، حجم معاملات در انتهای روند نزولی باید کاهش یابد.
بنابراین ۴ حالت اصلی داریم:
- انتهای یک روند صعودی، گرفتن سیگنال نزول و حضور در قلمرو خرسها، حجم معاملات کم در مثبت‌ها و بیشتر در منفی‌ها
- وسط یک روند نزولی، گرفتن سیگنال نزول و تأیید ادامه روند و عدم حضور در قلمرو ،گاوها افزایش حجم معاملات در طول روند
- انتهای یک روند نزولی، گرفتن سیگنال صعود و حضور در قلمرو، گاوها کاهش حجم در روند نزولی و حجم بیشتر در کندل‌های مثبت
- وسط یک روند صعودی گرفتن سیگنال صعود و تأیید ادامه روند و عدم حضور در قلمرو خرسها افزایش حجم معاملات در طول روند
در صورت وجود هر یک از شرایط بالا منتظر شکل‌گیری کندل بعدی بمانید؛ اگر کندل بعدی یکی از شرط بعدی را داشت آماده معامله شوید.
محاسبه حجم بر اساس قوانین مدیریت سرمایه
برای محاسبه حداکثر حجم سرمایه‌ای که می‌توانید به یک سهم اختصاص دهید می‌توانید از رابطه زیر محاسبات را انجام دهید.
k=2p-(1-p)L2wx
که در آن p درصد موفقیت استراتژی شما، W میانگین سود معاملات سودده شما، L میانگین ضرر معاملات ضررده شما و x تعداد معاملات ناموفق متوالی در روش شما است.
برای محاسبه این پارامترها کافی است ۱۰۰ معامله آخر خود را لیست کنید و این پارامترها را محاسبه نمایید.
محاسبه قیمت بر اساس نوع شکست
با توجه به جدول زیر ابتدا باید نوع شکست را تشخیص دهید.
حال قیمت خرید شما بر اساس شکل‌های زیر محاسبه می‌شود.
محاسبه حد ضرر و حد سود و نقطه خروج از موقعیت
توضیحات تعیین حد ضرر و سود در مقالات قبلی به صورت مفصل توضیح داده است اما به عنوان یک اصل ساده می‌توانید این اعداد را در نظر بگیرید.
حد ضرر: ۲.۶۵ برابر میانگین نوسانات ۲۰ روز گذشته سهم پایین‌تر از قیمت فعلی
حد سود: هر جایی که ضعفی در روند مشاهده کرده‌ایم.