پیشرفت‌های اخیر سامانه‌های الکترونیکی معاملات، مجهز شدن بازارهای مالی به سامانه ثبت الکترونیکی سفارشات و افزایش رقابت معاملهگران در بورس، استفاده از تکنولوژی معاملات الگوریتمی و راهکارهای جدید انتخاب سهم مناسب را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی راهکارهای جدید در بازارسرمایه ایران اثر سید امید موسوی (مدیرعامل شرکت تحلیلگر امید)، کتابی است که در این مقاله قصد معرفی آن را داریم، کتابی که حاصل تلاش مجدانه با هدف تدوین و تالیف دانسته‌‌ها و تجربیات نگارنده در راستای بهبود و گسترش تکنولوژی معاملات الگوریتمی در ایران است. این کتاب مطابق با آخرین یافته‌ها و همگام با مراجع معتبر علمی دنیا تالیف شده و مهمترین هدف آن ارائه اطلاعات جدید، از بازارهای مالی جهان، مجامع علمی، همسو با تجربیات عملیاتی در بازار بورس تهران به علاقه‌مندان است.
معرفی کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی
شاید شما هم متوجه شده باشید که سرعت معاملات و نوسانات قبل شده است و دیگر به راحتی نمی‌توان با تحلیل‌های دستی به نتایج مطلوب رسید!
پیش‌بینی‌ها و آمار ارائه شده در خصوص استفاده از الگوریتم‌ها و راهبردهای جدید بسیار امیدبخش است و از افزایش استفاده از آن‌ها در دنیا تا سطح ۹۳ درصد حجم کل معاملات حکایت دارد! یافته‌ها، حاکی از آن است که، معاملات الگوریتمی نقدشوندگی سهام را بهبود می‌بخشد و سرعت و حجم ارسال سفارشات به سیستم معاملات را چندین برابر می‌کند.
در حال حاضر کشـش هیجان‌انگیـزی بـه سـمت معاملات الگوریتمی و نرم افزارها و برنامه‌هایی دراین باره در دنیا وجود دارد که این کشش در حال انتقـال بـه بازار بورس تهران است. آمارها نشان از رشد فزآینده‌ی این معاملات در تمام رده‌های مختلف دارایی به خصوص بازار سهام و قراردادهای آتی دارد. فقدان این اطلاعات در منابع موجود به زبان فارسی و عدم وجود مرجعی مناسب، موجب شد تا نگارنده سعی در تدوین عمده این اطلاعات و تجارب خویش در این زمینه در کتاب داشته باشد.
کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی شامل هشت فصل است که در ادامه به صورت مختصر معرفی خواهیم کرد:
- در فصل اول این کتاب به صورت مفصل معاملات الگوریتمی معرفی شده و نحوه رشد این تکنولوژی در دنیا و مزایا و معایب استفاده از آن بیان شده است.
- فصل دوم کتاب به پرسش و پاسخ‌هایی در زمینه معاملات الگوریتمی پرداخته است. عمده مطالب ارائه شده در این بخش از سؤالات و مطالب ارائـه‌شـده در کلاس‌هـای آموزشی نگارنده گرفته شده است. درواقع در این بخش به اولین سوالاتی که ذهن یک معامله‌گر را در زمینه معاملات الگوریتمی، درگیر می‌کند، پاسخ داده شده است.
- فصل سوم کتاب مشتمل بر اطلاعاتی در مورد انواع الگوریتم‌های پرکاربرد در بازارهای جهانی و بازار بورس تهران است. شناخت این الگوریتم‌ها به درک بهتر کاربردهای مختلف معاملات الگوریتمی کمک خواهد کرد.
- در فصل چهارم به معرفی نرم افزارها و ابزارهای هوشمند در زمینه معاملات الگوریتمی اشاره شده است. در این فصل در خصوص زیرساخت‌های مورد نیاز جهت اجـرای معاملات الگوریتمی و همچنین طرح پیشنهادی مراحل اجرایی معاملات الگوریتمی در بورس تهران در سه گام، بحث و بررسی شده است.
- فصل پنجم و ششم به ساخت استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت سرمایه و ریسک اختصاص داده شده است. در حقیقت بدون دانستن این دو جـز، استفاده از معاملات الگوریتمی غیرممکن است.
- پس از فراگیری اجزای لازم، در فصل هفتم به برنامه‌نویسی یک سیستم معاملاتی پرداخته خواهد شد. در این گام، فرآینـد برنامه‌نویسی قـدم بـه قـدم یک استراتژی معاملاتی هوشمند را در ۳ نرم افزار مختلف فرا خواهید گرفت. همچنین یک نرم افزار جامع که معایب روش‌های قبلی را ندارد، معرفی خواهد شد.
- درنهایت در فصل هشتم به آینده معاملات الگوریتمی در ایران و چالش‌های پیش‌روی آن پرداخته خواهد شد.
آنچه در کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی فرا خواهید گرفت
با توجه به مطالب گفته شده شما با خواندن این کتاب می‌توانید به موارد زیر تسلط یابید:
- معرفی تکنولوژی معاملات الگوریتمی و مزایای استفاده از آن
- پیشینه تاریخی و نحوه رشد الگو تریدینگ در دنیا
- الگورتیم‌های پرکاربرد و اجرایی از معاملات الگوریتمی
- آشنایی با HFT ( بیش از یک میلیارد معامله در یک ثانیه)
- معرفی هشت ابزار هوشمند در بازار سرمایه ایران جهت رصد سریع بازار
- ساخت استراتژی معاملاتی هوشمند در نه گام
- انواع روش‌های مدیریت ریسک و سرمایه
- نحوه محاسبه حد ضرر با چندین روش استاندارد
- آموزش برنامه‌نویسی یک سیستم معاملات هوشمند
- آموزش فیلترنویسی در سایت بورس تهران
- معرفی زیرساخت ارائه شده بازارگردانی الگوریتمی در بازار بورس تهران