با گسترش بازارهای مالی و افزایش رقابت، استفاده از سیستم‌های معاملاتی سنتی ناکارآمد شده است. معاملات الگوریتمی با بهره‌گیری از ابزارهای آنالیز پیشرفته و استفاده از کامپیوترهای مدرن باعث انقلابی در بازارهای مالی شده است. از طرفی دیگر امروزه خرید و فروش رمز ارزها به یک تجارت بسیار بزرگ تبدیل شده است. مجموع ارزش تمام رمز ارزهای دنیا بیش از ۱ تریلیون دلار است و روزانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارز خرید و فروش می‌شود که نشان‌دهنده جذابیت این بازار برای سرمایه‌گذاران است؛ بنابراین ما در این مقاله قصد داریم به بررسی معاملات الگوریتمی در بازار رمز ارزها بپردازیم.
معاملات الگوریتمی در بازار رمز ارزها
انسان، موجودی محدود است؛ این واقعیت است که افراد را به استفاده از الگوریتم در بازار رمز ارزها سوق می‌دهد. در واقع ما اغلب توسط احساساتمان هدایت می‌شویم تا منطق؛ در دنیای معاملات رمز ارزها یا سایر معاملات این موضوع می‌تواند یک ضرر برای افرادی باشد که تمایل دارند از هر فرصتی که بازار ارائه می‌دهد، استفاده کنند.
معاملات الگوریتمی در رمز ارزها شامل نوشتن دستورالعمل‌های اجرایی برای سفارش‌های معاملاتی است؛ بدین معنی که سیستم با دستور‌العمل ورود/خروج مدنظر شما برنامه‌ریزی می‌شود و سپس دستورها را به صورت مستقیم و بدون دخالت دستی شما اجرا می‌کند.
یکی از اجزای کلیدی معاملات الگوریتمی در بازار رمز ارزها، ارتباط مستقیم با صرافی‌های ارزهای دیجیتال است. الگوریتم‌ها بسیار دقیق‌تر از معاملات دستی هستند، سرعت و کارایی بالایی دارند و تحت تاثیر احساسات قرار نمی‌گیرند.
علاوه بر این، اگر می‌خواهید با یک صرافی رمز ارز معامله کنید، باید دسترسی نرم افزار الگو تریدینگ خود را با استفاده از اعتبار API به حساب رمزارز خود فراهم کنید. به همین ترتیب، شما به سیستم اجازه معامله می‌دهید و می‌توانید هر لحظه این اجازه را لغو کنید.
به زبان ساده، روشی که این الگوریتم‌ها کار می‌کند، شامل مراحل زیر است:
سیگنال را مشخص کنید
در اولین مرحله باید الگوریتم را کدگذاری کنید تا سیگنال ورودی و خروجی ایجاد شود. یک استراتژی معاملاتی برای تولید سیگنال‌ها استفاده می‌شود. علاوه بر استراتژی‌های خرید و فروش سهام (بازگشت به میانگین، مومنتوم و غیره)، می‌توانید از انواع استراتژی‌های خرید و فروش رمزارز مانند استراتژی ابر ایچیموکو استفاده کنید.
تخصیص ریسک
فرآیند تخصیص ریسک مطابق با پارامترها و دستورالعمل‌های تعیین شده توسط معامله‌گر، به عنوان تخصیص ریسک شناخته می‌شود. سپس مقدار و تخصیص سرمایه توسط سیستم برنامه‌ریزی شده (با کدگذاری الگوریتمی) تعیین می‌شود.
اجرای معامله
این آخرین مرحله در فرآیند خرید یا فروش ارزهای دیجیتال است. سیگنال‌ها یا استراتژی‌های معاملاتی از از پیش تعیین شده در مرحله اجرا استفاده می‌شوند. سیگنال‌ها به درخواست‌هایی برای کلیدهای API تبدیل می‌شوند که صرافی رمز ارز می‌تواند آن‌ها را درک کند و سپس صرافی فرآیند را آغاز می‌کند.
چرا معاملات الگوریتمی؟
استفاده از یک الگوریتم برای معاملات ارزهای دیجیتال مزایای زیادی دارد که شامل موارد زیر است:
معامله بدون احساس
مزیت اصلی الگو تریدینگ در بیت کوین این است که احساسات اهمیت کمتری دارند؛ زیرا برنامه‌های معاملاتی فاقد احساسات انسانی هستند. احساسات انسانی می‌تواند منجر به اشتباه در قضاوت و تصمیم‌گیری شود که احتمال ضرر را افزایش می‌دهد. کنترل احساسات معامله‌گران انسانی، به ویژه در طول دوره‌های نوسان، بسیار دشوار است؛ با این حال، با روش معاملات الگوریتمی، چنین نیست.
تصمیم گیری سریع تر
از آنجایی که الگوریتم می‌تواند تنها در چند میلی ثانیه واکنش نشان دهد، معاملات بیت کوین می‌تواند تصمیمات را بسیار سریع‌تر از معاملات دستی بگیرد. این سیستم مطابق دستورالعمل‌های از پیش برنامه ریزی شده‌ای که دریافت می‌کند، سریع عمل می‌کند.
سیستم الگوریتمی همچنین می‌تواند بلافاصله و همزمان میلیون‌ها محاسبه و معامله را در محدوده زمانی و بازارها انجام دهد. الگوریتم برنامه‌ریزی شده حتی قبل از اینکه یک معامله‌گر انسانی به خرید یا فروش دستی فکر کند، معاملات زیادی را برای معامله‌گر انجام می‌دهد.
بک تست
بک تست از داده‌های تاریخی یکی از مهم‌ترین فرایندها در سیستم معاملات الگوریتمی است تا اطمینان حاصل شود که پیش‌بینی‌ها ۱۰۰ درصد درست هستند؛ پیش‌بینی آینده مسلما برای هیچ کس قابل تصور نیست بنابراین بک تست، آینده را پیش‌بینی نمی‌کند. اما حداقل این احتمال را افزایش می‌دهد که سهام یا دارایی مطابق انتظار عمل کند.
مدیریت ریسک
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های معاملات الگوریتمی، چه برای ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی مانند سهام، کالاها و غیره، مدیریت ریسک است. به عنوان مثال، نگرانی از عملکرد بیت کوین به نوسان قیمت آن کمک می‌کند؛ اما اگر به تکنیک‌های مدیریت ریسک مانند بهینه‌سازی پرتفوی، پوشش ریسک، توقف ضرر و غیره پایبند باشید، ممکن است پول سرمایه‌گذاری شده خود را امن نگه دارید.
علاوه بر این، در طول دوره‌های نوسان شدید، صرافی‌های رمز ارز شاهد اجرای بیش از حد سفارشات معاملاتی هستند که باعث می‌شود سرور وب‌سایت در حالی که APIها به کار خود ادامه می‌دهند، آفلاین شود.
بهترین استراتژی های معاملات الگوریتمی رمز ارزها
به طور کلی، تمام استراتژی‌های معاملاتی برای معاملات الگوریتمی در بازار رمز ارزها به کار می‌روند، از جمله مومنتوم، معکوس کردن روند، روش‌های تحلیل تکنیکال و غیره.
از آنجا که چندین استراتژی معاملاتی وجود دارد که خودکار هستند، ما آن‌ها را تنها به سه دسته تقسیم کرده‌ایم:
- تحلیل تکنیکال (Technical analysis)
- آربیتراژ (Arbitrage)
- بازارسازی (Market Making)
آربیتراژ
یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های خرید و فروش رمز ارز، معاملات آربیتراژ است که به معنای خرید دارایی با قیمت پایین و فروش آن به قیمت بالاتر در لحظه است.
اگرچه همیشه این طور نیست، اما آربیتراژ تاکتیکی است که هیچ ریسکی ندارد. ریسک اجرا یا ریسک ناشی از نوسانات بیش از حد بازار و تغییر سریع قیمت که تمام کردن معامله با قیمت مطلوب را دشوار می‌کند، همیشه یک احتمال است. آربیتراژ ممکن است با خرید بیت کوین با تخفیف در یک صرافی و فروش آن با صرف هزینه در صرافی دیگر به دست آید.
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال اصطلاحی است که برای توصیف یک روش معاملاتی استفاده می‌شود که بر اساس حرکت قیمت در بازارهای مالی است. فرض تحلیل تکنیکال این است که تغییرات قیمت در آینده از یک الگوی خاص تبعیت می‌کند. در نتیجه، تجزیه و تحلیل داده‌های بازار گذشته در پیش‌بینی هزینه‌های دارایی‌های مالی در آینده بسیار مهم است.
سیگنال‌های خرید و فروش ممکن است با استفاده از یک یا چند شاخص مانند همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و غیره ایجاد شوند.
بازارسازی
بازارسازی در درجه اول یک رویکرد معاملاتی خنثی از بازار است که برای اوراق بهادار معامله شده در بورس با هدف تزریق نقدینگی استفاده می‌شود. اختلاف قیمت پیشنهادی و حجم معاملات دو جزء کلیدی بازارساز هستند.
یک شخص، شرکت بازرگانی حرفه‌ای یا کارگزاری که مایل است به طور مداوم سهام را با قیمتی که به طور عمومی اعلام می‌شود خریداری یا بفروشد تا نقدینگی به بازار بدهد، به عنوان بازارساز شناخته می شود.
سازندگان بازار به طور همزمان در سمت خرید و فروش با استفاده از الگوریتم معاملات ارزهای دیجیتال، مظنه می‌دهند. آن ها پس از کسب موقعیت به ارائه نقدینگی ادامه می دهند، اما تمایل دارند در سمت دیگر موقعیت نگهداری خود فعال‌تر باشند.
آن ها قبول می‌کنند که ریسک نگهداری دارایی‌هایی که برای آن‌ها مظنه ارائه می‌دهند را در نظر بگیرند، و پس از دریافت سفارش، آن‌ها اغلب سهام خود را یک بار از موجودی خود می‌فروشند یا زود به دنبال یک پیشنهاد متقابل می‌گردند.
تفاوت قیمت بین مظنه خرید و فروش در نحوه کسب سود آن‌ها است.