این کتاب به معامله‌گران و افراد علاقه‌مند در جهت یادگیری مهارت‌های اولیه برنامه‌نویسی پایتون و طراحی سیستم‌های معاملات الگوریتمی خودکار کمک خواهد کرد؛ مطالبی که در این کتاب آموزش داده شده است شامل معرفی یک سیستم معاملات الگوریتمی، چگونگی جمع‌آوری و سازماندهی دیتاهای مالی، مفهوم بک‌تست و چگونگی اتصال به هسته معاملات و خودکار‌سازی فرآیند است. در این مقاله قصد داریم تا به معرفی کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی پیشرفته به قلم سید امید موسوی مدیرعامل شرکت تحلیلگر امید بپردازیم.
تکنولوژی معاملات الگوریتمی پیشرفته
در طول ۱۰ سال اخیر بی‌ثبات‌ترین دوران اقتصادی در ایران را پشت سر گذاشته‌ایم در طی این سال‌ها انواع مشکلات را در اقتصاد کلان داشته‌ایم؛ شکل گرفتن حباب‌های مکرر در بازار دارایی‌ها را شاهد بوده‌ایم، با رکود تورمی مواجه شده‌ایم، بحران مالی را تجربه کرده‌ایم، جهش‌های ارزی داشته‌ایم و شکل‌گیری تورم‌های شدید را شاهد بوده‌ایم.
جالب است بدانید نرخ متوسط رشد اقتصادی ما طی بیش از ۵۰ سال گذشته نزدیک به ۳ درصد بوده است و مردم پولشان را در بانکی می‌گذارند که بیش از ۱۵ درصد سود می‌گیرند آیا معنای دیگری از دیوانگی می‌توان برای این کار پیدا کرد؟ هر سال شاهد تضعیف شدید قدرت مالی و زندگی قشر متوسط و زیر متوسط جامعه هستیم و این داستان ادامه دارد…
راه حل در تمام دنیا بسیار ساده است. سیاست‌های پولی درست باید سرمایه‌های خانگی مردم را به جای سوق به سمت بازارهای غیر مولد مانند طلا ،سکه دلار و … به سمت تولید هدایت کند. بازار سرمایه‌ای که می‌توانست مولد باشد و سرمایه‌های خرد را به سمت تولید هدایت کند پر شد از دستکاری‌ها و بازی‌هایی که در مقابله و مسابقه با بانک‌ها برای جذابین ایجاد شده بود و متأسفانه اعتبارش در چشم مردم کم شد و کوچک ماند راه حل بزرگ کردن بازار سرمایه قطعاً از طریق نهادهای مالی حرفه‌ای است اما این بار باید نسبت به قبل خلاقیت بیشتری به خرج داد.
نقدشوندگی ضعیف یکی از بزرگترین موانع توسعه بازار سرمایه ایران بوده است در هنگام فروش حجم بالایی از سهام قیمت کاهش می‌یابد و خریداران نیز مجبور هستند خریدهای خود را در قیمت‌های بالاتر اجرا کنند. هزینه سنگین معاملات، فعالان را از انجام معامله منصرف می‌کند و به مدیریت غیر فعال ،پرتفوی سوق می‌دهد. معاملات کمتر نهادها، نقدشوندگی بازار را ضعیف نگه می‌دارد. بازار سرمایه ایران در حال حاضر در یک تله کم عمقی فرو رفته است و چون کم عمق است، کم عمق می‌ماند؛ بنابراین صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهایی که وظیفه مدیریت ثروت مردم را بر عهده دارند از ظرفیت و توان لازم برای این کار برخوردار نیستند.
از طرفی حضور مردم به صورت مستقیم در بازار سرمایه تبعات منفی بسیار زیادی دارد که در چند برهه آن را تجربه کردیم و نهایتاً منجر به رفتارهای هیجانی و آسیب‌های اعتباری جدی بازار سرمایه در اذهان عمومی شد.
تکنولوژی معاملات الگوریتمی سعی می‌کند تکنیک‌های بروز و مؤثری را در اختیار فعالان و حرفه‌ای‌های بازار قرار دهد که به کمک آن ظرفیت و توان بیشتری برای مدیریت با کیفیت ثروت خود و مردم داشته باشند. مطالعه و سرمایه‌گذاری در این حوزه برای مدیران کارشناسان و فعالان بازار سرمایه توصیه می‌گردد.
این کتاب حاصل تلاش‌های مجدانه گروهی از جوانان خوش ذوق و خلاق در شرکت تحلیلگر امید است که با تلاش جمعی توانسته‌اند محصول مناسبی برای مدیران دارایی حرفه‌ای ایجاد کنند. هدف نهایی دسترسی ساده و بهتر مردم به بازار سرمایه است.
محتوای کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی پیشرفته
این کتاب به صورتی طراحی شده است که مجموعه‌ای از استراتژی‌های معاملات الگوریتمی از ایده تا اجرای خودکار را تشکیل دهد مراحلی که قرار است طی شود در زیر مشخص شده است:
- چرا معاملات الگوریتمی
مزایای استفاده از یک رویکرد الگوریتمی (نظام‌مند)، برای معاملات در برابر روش سنتی و دستی توضیح داده شده است.
- توسعه سیستم معاملاتی
مراحل توسعه یک سیستم معاملات الگوریتمی، از فرضیه تا معاملات لحظه‌ای و ارزیابی مداوم آن پوشش داده شده است.
- محیط سیستم معاملاتی
روال نصب نرم‌افزار پایتون طی می‌شود و سابقه داده‌ها جمع‌آوری، پاک‌سازی می‌شوند.
- طراحی سیستم معاملاتی
عناصر واقعی شکل‌دهنده یک سیستم معاملات الگوریتمی پوشش داده شده است. مخصوصا تولید سیگنال، مدیریت ریسک، سنجش عملکرد، اندازه موقعیت معاملاتی (اهرم)،بهینه‌سازی پرتفوی و اجرای معاملات.
- پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی
مثال‌هایی از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر معیارهای آماری و اندیکاتورهای تکنیکالی، روش پرایس اکشن همراه با جزئیاتی از چگونگی بهینه‌سازی پرتفوی، ارائه می‌شود.
- اجرای معاملات
اتصال به یک کارگزار، ساخت زیرساخت معاملاتی رویداد محور خودکار و ابزارهای کنترل و بهبود پذیری، بحث می‌شود.
- تحلیل سری زمانی
روش‌های مختلف تحلیل سری زمانی برای پیش‌بینی و شناسایی بازگشت به میانگین، مومنتوم و نوسان استفاده می‌شوند. این روش‌های آماری، سپس مبنای استراتژی‌های معاملاتی را شکل می‌دهند.
- بهینه سازی
الگوریتم‌های بهینه‌سازی/جستجو مورد بحث قرار می‌گیرند و مثال‌هایی از چگونگی اجرای آن‌ها برای بهینه‌سازی استراتژی در نظر گرفته می‌شود.
- سنجش عملکرد
پیاده‌سازی انواع معیارهای ریسک به ریوارد و دیگر معیارهای عملکرد، به تفصیل توضیح داده می‌شود.
- مدیریت ریسک
انواع منابع ریسک که بر سیستم معاملاتی الگوریتمی اثر می‌گذارد مشخص می‌شوند و روش‌های کاهش این ریسک ارائه می‌شوند.
این کتاب شامل چه چیزهایی نمی شود؟
این کتاب، نه به صورت مبتدی درباره معاملات بحث می‌کند و نه پر از استراتژی‌های معاملاتی تحلیل تکنیکال و بنیادی است. اگر تاکنون هیچ معامله‌ای انجام نداده‌اید، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا چند کتاب در خصوص معاملات مطالعه و حداقل شش ماه به صورت سنتی ( آنلاین) معامله کنید. همچنین این کتاب، کتاب یادگیری برنامه‌نویسی نیست، با این حال باز هم می‌تواند به شما کمک کند.