آیا معاملات الگوریتمی جایگزین معامله گران خواهند شد؟

آیا معاملات الگوریتمی جایگزین معامله گران خواهند شد؟

اگرچه معاملات الگوریتمی به کمک بسیار کمی از انسان نیاز دارد، اما پاسخ به این سوال یک خیر ساده است! به این دلیل که معاملات الگوریتمی نمی‌تواند به طور کامل عملکردهای دستی در معاملات مانند ایجاد استراتژی‌های معاملاتی با افکار محتاطانه جهت اطمینان از ثبات بهتر در بازارهای مالی را حذف کند. در حال حاضر و حتی در آینده، سیستم‌ها قطعاً به مداخله انسانی برای معاملات الگوریتمی نیاز خواهند داشت.
در این مقاله به طور مفصل به وظایف معاملات الگوریتمی و جایگزینی آن با معامله‌گران خواهیم پرداخت.

تفاوت بورس کالا و بورس اوراق بهادار چیست؟

تفاوت بورس کالا و بورس اوراق بهادار چیست؟

به بازاری که در آن، کالاهای مختلف معامله می‌شوند، بورس کالا گفته می‌شود؛ منتهی هر کالایی در این آن تجارت نمی‌شود و فقط تعدادی از کالاهای ضروری مانند پنبه، انواع فلزات و … خرید‌و‌فروش می‌شوند. عملکرد این بازار شباهت و تفاوت‌هایی با بازار بورس اوراق بهادار دارد. در این مقاله، به بررسی بورس کالا و تفاوت آن با بورس اوراق بهادار پرداخته‌ایم.

الگوریتم آربیتراژور اوراق تحلیلگر امید

الگوریتم آربیتراژور اوراق تحلیلگر امید

معاملات آربیتراژ یک گزینه عالی برای معامله‌گرانی است که قصد اجرای معاملات با سودآوری بالا و ریسک کم دارند و به معنای خرید‌و‌فروش دو دارایی مرتبط در دو بازار متفاوت است که اختلاف قیمت یا نرخ بین بازارها را به سودهای کم‌ریسک تبدیل کند.
در این مقاله به بررسی آربیتراژ و معرفی الگوریتم های آربیتراژور خواهیم پرداخت.

الگوریتم انتخاب سهام در بورس

الگوریتم انتخاب سهام در بورس

الگوریتم‌های سیگنال یا انتخاب سهم بر اساس استراتژی‌های از پیش‌تعیین‌شده، به سرمایه‌گذار، سهم مناسب را معرفی می‌کنند. در واقع ربات‌های انتخاب سهام برای استفاده در بخش دوم چرخه سرمایه‌گذاری طراحی می‌شوند.

تفاوت ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک

تفاوت ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک

ریسک در هر سرمایه‌گذاری مانند سهام یا اوراق قرضه وجود دارد. دو جزء اصلی ریسک، ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک است که در صورت ترکیب منجر به ریسک کل می‌شود. ریسک سیستماتیک ناشی از متغیرهای بیرونی و غیرقابل کنترل است که مختص به صنعت یا سهام خاص نیست و کل بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و منجر به نوسان قیمت تمام اوراق بهادار می‌شود.
از سوی دیگر، ریسک غیرسیستماتیک به ریسکی اطلاق می‌شود که از متغیرهای کنترل شده و شناخته شده، که مختص صنعت یا سهام خاص هستند، پدید می‌آید.
ریسک سیستماتیک را نمی‌توان با تنوع بخشیدن به پرتفوی حذف کرد، در حالی که تنوع برای جلوگیری از ریسک غیر سیستماتیک مفید است. در این مقاله به بررسی تفاوت ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک خواهیم پرداخت.

گزارش جامع از وضعیت بازار معاملات الگوریتمی

گزارش جامع از وضعیت بازار معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی، از زمان تحولات گسترده در فناوری‌های کامپیوتری، رشد سهم معاملات آنلاین و افزایش سرعت انجام معاملات، تبدیل به بحثی داغ و مطرح در میان معامله‌گران شده است. از زمان ورود این فناوری به بازارهای مالی پیشرفت بی‌نظیری در حجم معاملات دیده شده است.
معاملات الگوریتمی یا الگو تریدینگ توجه سرمایه‌گذاران را به حدی جلب کرده است که در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد معاملات بورس‌های پیشرفته در دنیا از طریق آن اجرا می‌شود؛ معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه ایران نیز ورود کرده است.

معاملات زوجی در بورس

معاملات زوجی در بورس

برخی از سرمایه‌گذاران با استفاده از استراتژی‌های مختلف به دنبال درک درستی از بازار سهام و رفتار آن برای کسب سود هستند. یکی از این استراتژی‌ها در معاملات سهام، استراتژی معاملات زوجی است. هدف آن یافتن دو سهم است که قیمت‌‎ آن‌ها در گذشته با یکدیگر در حال حرکت بوده‌اند. این استراتژی در قالب معاملات الگوریتمی بسیار رایج است.
در این مقاله به تعریف استراتژی معاملات زوجی و بررسی مزایا و ریسک‌های آن پرداخته‌ایم.

آیا می توان با استفاده از معاملات الگوریتمی کف قیمتی سهام را جمع کرد؟

آیا می توان با استفاده از معاملات الگوریتمی کف قیمتی سهام را جمع کرد؟

کف‌سازی در بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا هر معامله‌گری در بورس تمایل دارد تا ریسک معامله خود را کاهش دهد. به همین دلیل در این مقاله سعی داریم تا به بررسی کف قیمتی سهام و جمع کردن آن با کمک الگوریتم بپردازیم .

آیا معاملات الگوریتمی می تواند جایگزین مناسبی برای معاملات بلوکی باشد؟

آیا معاملات الگوریتمی می تواند جایگزین مناسبی برای معاملات بلوکی باشد؟

معامله بلوکی، یکی از قدیمی‌ترین روش‌های اجرای سفارش است و همچنان در دنیا رواج دارد. به مرور بازارهای مالی به سمت ابزار کارآمدتر تغییر جهت داده‌اند و از دهه ۱۹۹۰ که الگوریتم‌ها به دنیای مالی وارد شدند تا امروز شاهد افزایش سهم معاملات الگوریتمی و کاهش سهم معاملات بلوکی بوده‌ایم.
در این مقاله به این پاسخ این سوال پرداخته‌ایم که آیا معاملات الگوریتمی می‌تواند جایگزین مناسبی برای معاملات بلوکی باشد؟

الگو تریدینگ و خودکارسازی فرایندهای معاملاتی

الگو تریدینگ و خودکارسازی فرایندهای معاملاتی

کامپیوتری شدن جریان سفارشات در بازارهای مالی از دهه ۱۹۷۰ شروع شد و با اجرای برخی امور در سیستم بورس اوراق بهادار نیویورک پیاده‌سازی شد. تبدیل برخی از معاملات دستی به‌صورت الکترونیکی، یکی از این اقدامات بود. این امکان، به متخصصان کمک می کرد تا در کنار دسترسی سریع به گزارشات قیمت بسته و باز شدن معامله، تصمیمات صحیح بگیرند.
برای اولین بار “معامله برنامه‌ریزی شده” توسط بورس اوراق بهادار نیویورک تعریف شد که در آن معاملات خرید‌و‌فروش بیشتر از ۱۴ سهم که بیش از یک میلیون دلار ارزش‌گذاری شده بودند، انجام می‌شد. در دهه ۱۹۸۰ معاملات برنامه‌ریزی شده به‌صورت گسترده در s&p500 و بازار آتی مورد استفاده قرار گرفت.
با توجه به رشد روزافزون استفاده از این نوع معاملات، اهمیت پرداختن به ابعاد گسترده این موضوع مشخص می‌‍شود و معامله‌گران اشتیاق بیشتری به استفاده از معاملات الگوریتمی را از خود نشان می‌دهند. در این مقاله به‌دنبال بررسی خودکارسازی فرآیندهای معاملاتی خواهیم پرداخت.