اخیرا به دلیل کارآمد شدن بازارها و کاهش لبه‌های معاملاتی، معامله سودآور با رویکرد معامله اختیار دشوارتر شده است؛ بنابراین، منطقی است که بخواهید وارد معاملات الگوریتمی شوید. اما چگونه می‌توان یک معامله‌گر الگوریتمی شد؟
تبدیل شدن به یک معامله‌گر الگوریتمی چیزی نیست که یک شبه اتفاق بیفتد و نیاز به برنامه‌ریزی و یادگیری زیادی دارد، اما اگر مصمم به انجام آن باشید، می‌توانید انجام دهید. به عنوان یک فرایند چند مرحله‌ای، شما باید از اصول اولیه شروع کنید و به تدریج پیشرفت کنید.
الگو تریدر چه کسی است؟
معاملات الگوریتمی یا الگو تریدینگ، نوعی معامله است که در آن به کامپیوتر یک اسکریپت (برنامه‌های کوچکی که با زبان‌های برنامه‌نویسی نوشته شده‌اند) با قوانین معاملاتی داده می‌شود تا برای شما اجرا شود. بنابراین، این یک روش معاملاتی خودکار است که در هنگام اجرا به یک رویکرد عدم مداخله نیاز دارد. معامله‌گر الگوریتمی کسی است که از این روش معاملاتی استفاده می‌کند.
اما این بدان معنا نیست که یک معامله‌گر الگوریتمی کار زیادی انجام نمی‌دهد. در واقع، یک معامله‌گر الگوریتمی تحقیقات جدی در بازارها انجام می‌دهد، یک لبه معاملاتی پیدا می‌کند، یک کد برای لبه می‌نویسد، آن را به طور کامل از نظر استحکام تست می‌کند و آن را برای معامله تنظیم می‌کند. علاوه بر این، معامله‌گر همچنان باید به طور منظم سیستم معاملات الگوریتمی را بررسی کند تا مطمئن شود که همه چیز به خوبی اجرا می‌شود.
به عنوان یک معامله‌گر الگوریتمی، کار اصلی شما تحقیق و توسعه استراتژی‌های معاملاتی جدید و نوشتن کد برای آن‌ها خواهد بود. این سخت‌ترین جنبه بازی است. برای موفقیت در این کار، باید اشتیاق به تحقیق مداوم داشته باشید و همچنین یاد بگیرید که چگونه به زبان پلتفرم معاملاتی که قرار است با آن معامله کنید، کدنویسی کنید.
ایده‌های معاملاتی می‌توانند از هر جایی به دست شما برسند، وظیفه شما این است که این ایده‌ها را توسعه دهید و آن‌ها را کدگذاری کنید و سپس جهت اطمینان از اینکه آیا ارزش دارد یا خیر بک تست کنید و استحکام آن را قبل از اینکه آن را در بازار واقعی اجرا کنید، تست کنید.
چرا یک معامله گر الگوریتمی شوید؟
حقیقت این است که در دنیای معاملات امروز، کسب درآمد از معامله اختیار دشوار است؛ زیرا بازارها کارآمدتر می‌شوند. زمان‌هایی (اوایل و اواسط قرن بیستم) که می‌توانستید با یک استراتژی ساده دلخواه معامله کنید و به طور مداوم پول زیادی به دست آورید، گذشته است.
در دنیای ما که مبتنی بر هوش مصنوعی است، بازارها آنقدر کارآمد شده‌اند و لبه‌های معاملاتی آنقدر کم و دور از ذهن شده‌اند که مطمئنا به چیزی دقیق‌تر از توانایی اصلی خود برای مشاهده الگوها در بازار نیاز خواهید داشت. از این رو، نیاز به یک روش معاملات الگوریتمی است که بتواند به طور مداوم بازار را برای اجرای معاملات رصد کند.
با رویکرد معاملات الگوریتمی، شما یک استراتژی معاملاتی طراحی می‌کنید که بر روی داده‌های تاریخی تست می‌شود و این امکان را فراهم می‌کند تا رفتار بازار (لبه‌های معاملاتی) را که با مشاهده بصری بازارها نمی‌توانید تشخیص دهید، کشف کنید. این بدان معنا نیست که چیزهایی که در معاملات الگوریتمی کار می‌کنند، بسیار پیچیده هستند. برعکس هرچه ساده‌تر بهتر؛ در واقع، چیزهایی که بهترین کار را انجام می‌دهند ساده هستند.
تبدیل شدن به یک معامله‌گر الگوریتمی شما را قادر می‌سازد تا از چند لبه معاملاتی موجود نهایت استفاده را ببرید.
مراحل تبدیل شدن به یک معامله گر الگوریتمی
تبدیل شدن به یک معامله‌گر الگوریتمی تنها به معنای تفکر آرزومندانه نیست؛ بلکه مستلزم این است که برای یادگیری فرآیند، توسعه استراتژی‌ها و پیاده‌سازی آن‌ها گام‌های عملی بردارید.
به دست آوردن اطلاعات درست
اولین قدمی که برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر الگوریتمی باید طی کنید افزایش سطح دانش خودتان است؛ در این خصوص می‌توانید از کتاب و دوره‌های آموزشی مفیدی که در حوزه الگو تریدینگ وجود دارد استفاده کنید.
دسترسی به تجهیزات مورد نیاز
برای شروع معاملات الگوریتمی به تجهیزات پایه‌ای نیاز دارید. یکی از آن‌ها کامپیوتر یا لپ تاپ است. اگر بتوانید دو مانیتور تهیه کنید بهتر است، اما می‌توانید با یک مانیتور نیز شروع کنید. شما لزوما نیاز به یک کامپیوتر گران قیمت ندارید؛ یک کامپیوتر با هسته ۴ یا بیشتر و رم ۸ گیگابایتی گزینه مناسبی است. مطمئن شوید که یک اینترنت پرسرعت دارید. همچنین، باید دیسک‌های ذخیره‌سازی برای بکاپ گرفتن از فایل‌ها و کدهای معاملاتی خود تهیه کنید.
ثبت نام در کارگزاری مناسب
شما باید در یک کارگزار ثبت نام کنید. کارگزار شما است که سفارش‌های معاملاتی شما را به بازارها متصل می‌کند.
اطمینان از آماده بودن تمام نرم افزارهای معاملاتی
شما به یک پلتفرم معاملاتی و داده بازار نیاز خواهید داشت که هم داده‌های تاریخی و هم داده‌های بازار واقعی را شامل می‌شود؛ مطمئن شوید که داده‌های تاریخی تا ۱۰ سال قدمت دارند، زیرا در زمان تایید استراتژی خود به آن‌ها نیاز خواهید داشت.
راه اندازی صفحه معاملاتی
نرم افزار معاملاتی خود را نصب کنید و صفحه معاملاتی خود را راه اندازی کنید. پلتفرم معاملاتی را باز کنید و نمودارها و سایر ابزارهای معاملاتی را از هر منبعی که دریافت می‌کنید، بارگذاری کنید. هنگامی که نمودارهای شما به طور کامل تنظیم و آماده شدند، با داده‌های واقعی و گذشته بازار در بازه‌های زمانی مختلف، حالا می‌توانید کار اصلی توسعه یک الگوریتم معاملاتی را آغاز کنید.
تحقیق درباره برخی ایده های معاملاتی برای تدوین استراتژی های معاملاتی
در این مرحله ممکن است ایده‌های معاملاتی داشته باشید اما اگر نمی‌خواهید، کمی تحقیق کنید تا ایده‌های معاملاتی پیدا کنید که ارزش بررسی کردن را داشته باشند. شما می‌توانید برخی از مجلات مالی را بررسی کنید که در آن‌ها دانشگاهیان نظریه‌ها و یافته‌های خود را منتشر می‌کنند. یک مثال از یک ایده معاملاتی، بازگشت به میانگین است. قوانین خاصی را برای هر ایده مشخص کنید تا آن‌ها را به استراتژی‌های معاملاتی تبدیل کنید.
کد گذاری و بک تست استراتژی های معاملاتی
کدهایی برای استراتژی معاملاتی بنویسید و اسکریپت خود را در تستر استراتژی اجرا کنید تا آن‌ها را یکی پس از دیگری بک تست کنید. اطمینان حاصل کنید که از داده‌های حداکثر ده ساله در بک تست خود استفاده می‌کنید. نتیجه تعیین می‌کند که آیا نیاز به اصلاح استراتژی و بک تست دوباره آن دارید یا خیر.
سیستم الگوریتم خود را پیاده سازی و پورتفولیوی خود را کنترل کنید
باید هر چند وقت یک بار سیستم الگوریتمی را تحت نظر داشته باشید تا مطمئن شوید که مطابق انتظار عمل می‌کند. شاید چک کردن هر روز آن کافی باشد، اما مهمتر از آن این است که پارامترهای مدیریت ریسک خود را به گونه‌ای تنظیم کنید که از سرمایه معاملاتی شما محافظت کند.
روانشناسی معاملات الگوریتمی
اگر نمی‌توانید با فشار روانی شدید ناشی از اجرای معامله کنار بیایید، معاملات الگوریتمی می‌تواند به شما کمک کند؛ درست است که این روش شما را از بار قرار دادن سفارشات به صورت دستی رها می‌کند، اما به این معنا نیست که تمام فشارهای روانی مرتبط با معامله را حذف می‌کند. حتی در زمان اجرای خودکار، به دلایل زیر می‌توانید فشار روانی در معاملات الگوریتمی داشته باشید:
- اگر مرتبا میزان سود و زیان خود را در معاملات جاری بررسی کنید، با تغییرات در موجودی حساب دچار استرس خواهید شد.
- ناامیدی ممکن است با توسعه استراتژی‌های معاملاتی شما همراه باشد؛ زیرا یافتن لبه‌های معاملاتی خوب دشوار است.
- اگر در ضرر هستید، ممکن است به طور جدی نگران و سردرگم شوید، به خصوص اگر این یک استراتژی جدید باشد.
ممکن است با فشارهای روانی گفته شده رو به رو شوید اما مواردی وجود دارد که می‌توانید برای کاهش فشار و استرس روانی مرتبط با معاملات الگوریتمی انجام دهید:
- اهداف خود را مشخص و پارامترها را تنظیم کنید
- نسبت به میزان تحمل ضرر خود آگاهی پیدا کنید؛ سپس سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید و بدانید که همه چیز طبق برنامه پیش می‌رود
- از بررسی سود/زیان روزانه و نظارت روزانه بر سهام خودداری کنید