معاملات الگوریتمی علاوه بر فرصت های پرسودی که برای معامله گر دارد، با درک و تحلیل تاثیرات مربوط به عواطف انسانی، فعالیت خرید و فروش را به نحو سیستماتیک تری انجام می دهد. به همین دلیل، مدت ها است که بسیاری از سرمایه گذاران دنیا درک کرده اند که ماشین ها می توانند معامله گران دقیقی باشند، با توجه به اینکه آن ها در عین حال از استراتژی های معامله گر نیز پیروی می کنند.
در این مقاله به بررسی مفاهیم پایه ای و کلی دنیا معاملات الگوریتمی پرداخته ایم.

اگرچه معاملات الگوریتمی به کمک بسیار کمی از انسان نیاز دارد، اما پاسخ به این سوال یک خیر ساده است! به این دلیل که معاملات الگوریتمی نمی‌تواند به طور کامل عملکردهای دستی در معاملات مانند ایجاد استراتژی‌های معاملاتی با افکار محتاطانه جهت اطمینان از ثبات بهتر در بازارهای مالی را حذف کند. در حال حاضر و حتی در آینده، سیستم‌ها قطعاً به مداخله انسانی برای معاملات الگوریتمی نیاز خواهند داشت.
در این مقاله به طور مفصل به وظایف معاملات الگوریتمی و جایگزینی آن با معامله‌گران خواهیم پرداخت.

الگوریتم‌های سیگنال یا انتخاب سهم بر اساس استراتژی‌های از پیش‌تعیین‌شده، به سرمایه‌گذار، سهم مناسب را معرفی می‌کنند. در واقع ربات‌های انتخاب سهام برای استفاده در بخش دوم چرخه سرمایه‌گذاری طراحی می‌شوند.

معاملات الگوریتمی، از زمان تحولات گسترده در فناوری‌های کامپیوتری، رشد سهم معاملات آنلاین و افزایش سرعت انجام معاملات، تبدیل به بحثی داغ و مطرح در میان معامله‌گران شده است. از زمان ورود این فناوری به بازارهای مالی پیشرفت بی‌نظیری در حجم معاملات دیده شده است.
معاملات الگوریتمی یا الگو تریدینگ توجه سرمایه‌گذاران را به حدی جلب کرده است که در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد معاملات بورس‌های پیشرفته در دنیا از طریق آن اجرا می‌شود؛ معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه ایران نیز ورود کرده است.

جمع کردن کف قیمت سهم در بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا هر معامله‌گری در بورس تمایل دارد تا ریسک معامله خود را کاهش دهد. به همین دلیل در این مقاله سعی داریم تا به بررسی کف قیمتی سهام و جمع کردن آن با کمک الگوریتم بپردازیم .

معامله بلوکی، یکی از قدیمی‌ترین روش‌های اجرای سفارش است و همچنان در دنیا رواج دارد. به مرور بازارهای مالی به سمت ابزار کارآمدتر تغییر جهت داده‌اند و از دهه ۱۹۹۰ که الگوریتم‌ها به دنیای مالی وارد شدند تا امروز شاهد افزایش سهم معاملات الگوریتمی و کاهش سهم معاملات بلوکی بوده‌ایم.
در این مقاله به این پاسخ این سوال پرداخته‌ایم که آیا معاملات الگوریتمی می‌تواند جایگزین مناسبی برای معاملات بلوکی باشد؟

کامپیوتری شدن جریان سفارشات در بازارهای مالی از دهه ۱۹۷۰ شروع شد و با اجرای برخی امور در سیستم بورس اوراق بهادار نیویورک پیاده‌سازی شد. تبدیل برخی از معاملات دستی به‌صورت الکترونیکی، یکی از این اقدامات بود. این امکان، به متخصصان کمک می کرد تا در کنار دسترسی سریع به گزارشات قیمت بسته و باز شدن معامله، تصمیمات صحیح بگیرند.
برای اولین بار “معامله برنامه‌ریزی شده” توسط بورس اوراق بهادار نیویورک تعریف شد که در آن معاملات خرید‌و‌فروش بیشتر از ۱۴ سهم که بیش از یک میلیون دلار ارزش‌گذاری شده بودند، انجام می‌شد. در دهه ۱۹۸۰ معاملات برنامه‌ریزی شده به‌صورت گسترده در s&p500 و بازار آتی مورد استفاده قرار گرفت.
با توجه به رشد روزافزون استفاده از این نوع معاملات، اهمیت پرداختن به ابعاد گسترده این موضوع مشخص می‌‍شود و معامله‌گران اشتیاق بیشتری به استفاده از معاملات الگوریتمی را از خود نشان می‌دهند. در این مقاله به‌دنبال بررسی خودکارسازی فرآیندهای معاملاتی خواهیم پرداخت.

معامله‌گران فرکانس بالا با هدف دریافت سودهای اندک اما مداوم، با سرعت وارد معاملات و از آن‌ها خارج می‌شوند؛ معمولا ربات‌هایی که سرعت اجرایی بیشتری دارند در مقایسه با الگوریتم‌های با سرعت اجرا پایین‌تر برتری دارند.
در این مقاله به توضیح کاملی از معاملات با فرکانس بالا پرداخته‌ایم.

امروزه الگو تریدینگ محبوبیت زیادی را به دست آوردند؛ زیرا تصور داشتن رایانه‌ای که معاملات را به‌طور موثر از طرف یک معامله‌گر انجام دهد، بسیار جذاب است. این رویکرد معاملاتی توسط بسیاری از شرکت‌های تجاری بزرگ استفاده می‌شود و بسیاری از معامله‌گران خرد نیز شروع به استفاده از آن کرده‌اند. اگر قصد دارید به زودی این رویکرد را اتخاذ کنید، بهتر است بدانید آیا الگو تریدینگ دشوار است یا خیر؟
بله، الگو تریدینگ مانند هر روش معاملاتی دیگری سخت است و مستلزم زمان و تلاش زیادی است.