الگو تریدینگ علاوه بر فرصت های پرسودی که برای معامله گر دارد، با درک و تحلیل تاثیرات مربوط به عواطف انسانی، فعالیت خرید و فروش را به نحو سیستماتیک تری انجام می دهد. به همین دلیل، مدت ها است که بسیاری از سرمایه گذاران دنیا درک کرده اند که ماشین ها می توانند معامله گران دقیقی باشند، با توجه به اینکه آن ها در عین حال از استراتژی های معامله گر نیز پیروی می کنند.
در این مقاله به بررسی مفاهیم پایه ای و کلی دنیا الگو تریدینگ پرداخته ایم.
ادبیات الگو تریدینگ
یکی از تکنولوژی هایی که در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و به معاملات سرعت می و دقت بالایی می دهد، استفاده از الگوریتم در فرایند انجام معاملات است. این الگوریتم ها می توانند از یک دستورالعمل ساده جمع و تفریق پیروی کنند یا داده های پیشرفته ریاضی و آماری به الگوریتم داده شود.
راه حلی که بتوانیم تا حد زیادی احساسات خود را کنترل کنیم تا به هدفمان برسیم، استفاده از ماشین ها است. از دید منطق الگوریتم ها به دو دسته تقسیم می شوند:
- الگوریتم از یک سری فرمول و منطق ثابت ریاضی و آماری تشکیل شده است.
- استفاده از هوش مصنوعی برای توسعه الگوریتم.
برای کار با الگوریتم ها در فرایند معاملات، نیازی به یادگیری عمیق هوش مصنوعی و بیگ دیتا نیست؛ کافی است با استفاده از چند الگوریتم ساده و مشخص بهترین بازدهی را از بازار سرمایه بگیرید.
الگوریتم ها در بازار بر اساس کاربرد و وظایفی که دارند، به چهار دسته تقسیم می شوند که عبارت است از:
الگوریتم اجرای معاملات در الگو تریدینگ
خیلی ساده می توان گفت قسمت اصلی فعالیت شما در بازار سرمایه اجرا کردن استراتژی خود در بازار است. افرادی هستند که در شناسایی سیگنال های درست و تحلیل بازار، خوب عمل می کنند اما اجرا کننده خوبی در بازار سرمایه نیستند. این افراد نه تنها در بازار سود نمی کنند بلکه در برخی زمان ها متضرر خواهند بود. گاهی نیاز است با توجه به استراتژی خود در یک قیمت مشخص یا قبل از تشکیل صف فروش از آن سهم خارج شوید اما تشخیص این موقعیت همیشه ممکن نیست؛ چاره کار در این شرایط استفاده از الگوریتم اجرای معاملات است.
در واقع پس از انتخاب سهام، مرحله بعد خرید و فروش با دقت بالا، به دور از هیجان و با قیمت مناسب است. الگوریتم های اجرای معاملات به ما کمک می کنند که تصمیمات‌مان را هوشمندانه، سریع و راحت در بازار اجرا کنیم.
به عنوان مثال، تعیین کردن حد سود و حد ضرر، گذاشتن سفارشات شرطی و تقسیم کردن سفارش با هدف کاهش تاثیر در بازار و خرید با قیمت پایین تر و فروش با قیمت بالاتر.
الگوریتم سیگنال دهی
این الگوریتم ها برای انتخاب یک سهم خوب باید اطلاعاتی را به صورت منظم دریافت کنند در واقع برای این که بتوانند بهترین سهم را معرفی کنند به اطلاعاتی نیاز دارند:
- اطلاعات و تحلیل از بازار
- صورت های مالی شرکت ها
الگوریتم با دریافت این اطلاعات و کدنویسی های لازم، تعدادی سهم محدود و مناسب را می تواند معرفی کند.
الگوریتم های کاملا خودکار
این الگوریتم ها در واقع مانند یک ماشین پول سازی عمل می کنند؛ کافی است با توجه به محدودیت های الگوریتم، مبلغی را در اختیار آن قرار دهید تا تصمیم بگیرد چه زمانی خرید و فروش انجام دهند.
این الگوریتم دو عمل بسیار مهم را انجام می دهد:
- مدیریت ریسک
- چیدن پرتفوی مورد نظر
الگوریتم های بازارگردان
این الگوریتم ها در جهت افزایش نقدشوندگی، کاهش اسپرد و هزینه معاملات، کاهش نوسانات، افزایش حجم و تعداد معاملات و نهایتا افزایش منافع سرمایه گذاران و معامله گران خرد استفاده می شوند.
بازارگردان معمولا سهامداران عمده، ناشرین و صندوق هایی هستند که در جهت افزایش نقدشوندگی سهم با هدف افزایش توجه صحیح بازار به سهم و کاهش هزینه سرمایه گذاران اقدام به خرید و فروش می کنند.
این فعالیت به طور معمول زیان ده یا با سود کم همراه است و وظیفه ای به عهده سهامدار عمده در جهت بهبود وضعیت معاملات سهم است.
مزایای این الگوریتم:
- صف های خرید و فروش کمتر می شود.
- از هیجانات بازار کاسته می شود.
- ریسک نقدشوندگی بیشتر خواهد شد.
به طور کلی الگوریتم ها به معامله گر کمک می کنند تا در بازار سرمایه سود بیشتر و با کیفیت تر کسب کنند.