معاملات خودکار یک روش معاملاتی است که به دلیل استفاده از سیستم خودکار برای اجرای سفارشات معاملاتی، با سرعت عمل می‌کند. شما با تخصص خود در حوزه مالی، می‌توانید به جای اجرای دستی معاملات، اجرای معاملات خود را خودکار کنید.

معاملات خودکار چیست؟

معاملات خودکار از کامپیوترها برای تولید سیگنال‌های معاملاتی، ارسال سفارش و مدیریت پورتفولیو با استفاده از الگوریتم‌ها با یا بدون دخالت انسان استفاده می‌کند.

بازارهای الکترونیکی پیچیده، توسط الگوریتم‌ها برای معامله به روش مشابهی که در معاملات الکترونیکی انجام می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تاریخچه معاملات خودکار

• در سال ۱۹۴۹، Richard Donchain برای اولین بار مفهوم سیستم معاملات خودکار را معرفی کرد. او از مجموعه‌ای از قوانین برای خرید و فروش دارایی‌های بازارهای مالی استفاده کرد.
• سپس، در دهه ۱۹۸۰، معاملات مبتنی بر قانون در میان معامله‌گران محبوب شد؛ زیرا معامله‌گران مشهور شروع به استفاده از استراتژی‌های معاملات مبتنی بر قانون کردند.
• در اواسط دهه ۱۹۹۰، نسخه‌های بهبود یافته مدل‌های معاملات سهام خودکار، جهت خرید در دسترس قرار گرفتند. این مدل‌های معاملاتی دسترسی سرمایه‌گذاران خرد را در حوزه معاملات بازارهای مالی افزایش دادند. امروزه، سیستم معاملات خودکار در حال مراقبت از دارایی‌ها در سراسر جهان است.

عملکرد معاملات خودکار

این نوع از معاملات به شیوه‌ای ساده و سیستماتیک کار می‌کنند که کاملاً براساس دستورات/دستورالعمل‌ها/پارامترهای تعیین شده توسط معامله‌گر انجام می‌شوند. اما این سیستم‌ها چگونه کار می‌کنند:

• در ابتدا معامله‌گر به بستری نیاز دارد که در آن پارامترهای استراتژی معاملاتی خود را تنظیم کند.
• سپس، بر اساس تجربه خرید و فروش سهم، سرمایه‌گذار چند موقعیت ورود و خروج سهم تعریف می‌کند که در یک صفحه قابل تنظیم کردن است.
• این قوانین و شرایط براساس زمان معامله، قیمتی که در آن موقعیت‌های ورود و خروج رخ می‌دهد و اندازه معامله خواهد بود.
• این الگوریتم‌ها هر بار که شرایط فراهم شود، معامله را از طرف معامله‌گر انجام می‌دهند.
• به عنوان مثال، سیستم معاملات خودکار سهام را می‌توان با کمک الگوریتم‌ها برای خرید ۲۰۰ سهم اپل در زمانی که میانگین متحرک ۱۰۰ روزه آن از میانگین ۲۵۰ روزه بالاتر می‌رود، تنظیم کرد.
• سیستم معاملات خودکار به طور مداوم بر قیمت‌های بازار مالی، معاملات و غیره نظارت خواهد کرد و هر زمان که دستورالعمل‌های از پیش تعیین شده برآورده شود، این معامله را اجرا خواهد کرد.

تفاوت معاملات خودکار و معاملات الگوریتمی

تفاوت معاملات خودکار و معاملات الگوریتمی شامل موارد زیر است:

در معاملات خودکار

• دستورالعمل‌ها نمی‌توانند با جزئیات باشند. برای مثال، می‌توانید اجرای معاملات را برای یکبار فعال کنید و مثل معامله کردن با الگوریتم دیگر نیازی به قرار دادن شرط برای هر معامله نداشته باشید.
• اجرای معاملات به یکی از بازارهای مالی، به عنوان مثال بازار سهام محدود می‌شود. 
• مداخله مداوم انسان در هر زمانی که نیاز به تنظیم یک شرط جدید است، لازم است.

در معاملات الگوریتمی

• برنامه کامپیوتری برای پیروی از مجموعه دستورالعمل‌ها یا قوانین تعریف شده برای محاسبه قیمت، کمیت، زمان‌بندی و سایر ویژگی‌های سفارشات استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، سیگنال‌های معاملاتی (‏تصمیمات خرید / فروش)‏براساس مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها تولید می‌شوند.
• الگوریتم‌ها می توانند برای انجام معاملات در بیش از یک بازار مالی مانند بورس، کالا، رمز ارزها و… و برای محصولات متنوعی مانند آتی، اختیاری و… کد گذاری شوند.
• مداخله انسانی بسیار کمتری مورد نیاز است؛ زیرا الگوریتم‌ها با تمام شرایط در یک زمان کدگذاری می‌شوند.

مثالی از معاملات خودکار و معاملات الگوریتمی 

در معاملات خودکار، سفارشات به صورت الکترونیکی و با توجه به پارامترها و دستورالعمل‌های تعیین شده اجرا می‌شوند. به عنوان مثال، این معاملات با دستورالعمل‌های دقیق مربوط به قیمت، حجم و غیره کار نمی‌کند. این سیستم می‌تواند به صورتی تنظیم شود که در ساعت ۲ بعد از ظهر وارد معامله شود و در ساعت ۳ بعد از ظهر خارج شود.

در حالی که، در معاملات الگوریتمی، شما می‌توانید مجموعه‌ای از قوانین و شرایط را از طریق الگوریتم ایجاد کنید. به عنوان مثال، شما می‌توانید الگوریتمی ایجاد کنید که در صورتی که قیمت کمتر از ۵۰ دلار باشد وارد معامله شود یا از معامله خارج شود. بنابراین، تصمیمات را می‌توان با در نظر گرفتن جزئیات مربوط به قیمت، اندازه موقعیت و غیره در نظر گرفت. 

پیش نیازهای اجرای معاملات خودکار

پیش نیازهای اجرای این معاملات عبارت است از:

دانش بازار 

اگر در حال حاضر یک معامله‌گر دستی هستید یا دانش خوبی از بازارهای مالی دارید، مسیر تبدیل شدن به یک معامله‌گر خودکار برای شما هموارتر است؛ زیرا معاملات خودکار مستلزم این است که معامله‌گر، اجرای سفارش معاملات را براساس درک بازار خودکار کند. 

به عنوان مثال، اگر تجربه معامله‌گری داشته باشید، می‌توانید تجزیه و تحلیل کنید که آیا خرید یک سهام خاص در یک قسمت خاص منجر به بازده مطلوب خواهد شد یا خیر. بعد از تصمیم‌گیری، شما می‌توانید سیستم را براساس آن خودکار کنید. 

ایجاد استراتژی 

پیش‌نیاز دیگر برای شروع معامله خودکار دانستن فرآیند ایجاد استراتژی است. تمام معاملات باید با استراتژی درست (‏براساس وضعیت بازار و عملکرد سهام، کالا و غیره)‏ برای بهترین نتیجه اجرا شوند. 

تجربه کدگذاری 

تجربه کدنویسی خوب برای این نوع از معاملات ضروری است؛ زیرا پس از آن، می‌توانید تمام استراتژی‌ها را از طریق الگوریتم‌ها خودکار کنید. امروزه، زبان پایتون به عنوان محبوب‌ترین زبان برنامه‌نویسی  در نظر گرفته می‌شود. 

با یادگیری اصول اولیه برنامه‌نویسی پایتون، می‌توانید کد نوشتن برای مسیر معاملاتی خود را تمرین کنید. علاوه بر این، تمرین خوب می‌تواند به شما کمک کند تا در برنامه‌ریزی استراتژی‌های تجاری خودکار خود بهتر شوید. 

مزایای معاملات خودکار 

این معاملات روشی است که سریع‌تر و کارآمدتر از معاملات دستی است. مزایای آن عبارتند از: 

بک تست

این نوع از معامله، اجازه می‌دهد که بک تست انجام شود که یک گام مهم برای یک استراتژی معاملاتی موفق با نتایج مطلوب است. با بک تست، متوجه می‌شوید که آیا این استراتژی بر اساس داده‌های تاریخی مناسب است یا خیر. با کمک نتایج داده‌های گذشته، استراتژی که ساخته‌اید برای داده‌های فعلی اعتبار سنجی می‌شود؛ در نتیجه نتایج بهتری به دست می‌‎آید.

احساسات 

احساسات کم‌تر نقش بزرگی در معاملات بازی می‌کنند. احساساتی مانند ترس، حرص و طمع و غیره، تصمیمات معاملاتی شما را در یک رویکرد دستی برای معاملات هدایت می‌کنند. در حالی که، در معاملات خودکار، احساسات در امان می‌مانند؛ زیرا سیستم کامپیوتری، از معاملات بر اساس اولویت‌های تعیین شده توسط شما مراقبت می‌کند.

رویکرد

رویکرد منظم‌تری در این نوع از معاملات دیده می‌شود؛ زیرا در معاملات دستی، همیشه برای انسان‌ها امکان پیروی از الگوی منظم‌تر به دلیل موقعیت‌هایی مانند نوسان در بازارها وجود ندارد. 

در طول نوسان، ممکن است معمله‌گران دستی بر اساس انتظارات نادرست از سقوط یا افزایش بازار در آینده تصمیم‌گیری کنند. اما، با یک برنامه معاملاتی یا دستورالعمل معاملاتی داده‌شده به سیستم خودکار، فرد می‌تواند یک رویکرد منظم را حفظ کند. 

این رویکرد منظم به شما این امکان را می‌دهد که معاملات را با بک تست و یک استراتژی معاملاتی مناسب انجام دهید. 

زمان 

علاوه بر این، شما با کمک معاملات خودکار می‌توانید در زمان خود صرفه‌جویی کنید؛ زیرا این سیستم با سرعت می‌تواند بازار را رصد کند (‏سریع‌تر از آنچه برای هر انسانی ممکن است)‏. این کار به پیدا کردن بهترین فرصت‌ها بدون هدر دادن وقت زیاد کمک می‌کند.