امروزه همه ما می‌دانیم که الگو تریدینگ چقدر می‌تواند برای سرمایه‌گذاران موثر و سودآور باشد. در بازارهای سهام در سراسر جهان، معاملات الگوریتمی به تنهایی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از حجم معاملات را تشکیل می‌دهند. علیرغم مزایای فراوان، این نوع از معاملات ممکن است در ابتدا کمی پیچیده به نظر برسد. خوشبختانه، اگر شما مبتدی علاقه‌مند به یادگیری استراتژی‌های معاملات خودکار هستید، کتاب‌های فوق‌العاده‌ای برای شروع شما وجود دارد؛ با در نظر گرفتن این موضوع، ما فهرستی از بهترین کتاب‌ معاملات الگوریتمی برای سال ۲۰۲۲ را گردآوری کرده‌ایم که در ادامه به صورت مختصر معرفی خواهیم کرد.

مقدمه ای بر الگو تریدینگ: استراتژی های اساسی تا پیشرفته اثر Edward Leshik, Jane Cralle 

چیزی که می‌تواند استراتژی‌های معاملات الگوریتمی پایه و پیشرفته را پوشش دهد، در قفسه کتاب (یا هارد دیسک) همه وجود دارد. زمانی که نویسندگان می‌توانند با هر دو طرف طیف معاملاتی صحبت کنند، یک شاهکار نادر است، اما Edward Leshik و Jane Cralle با نوشتن کتاب مقدمه‌ای بر معاملات الگوریتمی این کار را انجام داده‌اند. این کتاب بیش از یک دهه پیش منتشر شد، اما محتوای آن محکم و کاربردی است.

مبتدیان عاشق راهنمای گام به گام برای معاملات الگوریتمی هستند که در آن نویسندگان این موضوع پیچیده را به زبان انگلیسی ساده توضیح می‌دهند و از مثال‌های واضح و عینی برای نشان دادن یا گسترش نقاط خود استفاده می‌کنند.

این کتاب از مروری کوتاه تاریخی بر معاملات الگوریتمی و دست و پنجه نرم کردن با شاخص‌های نام‌گذاری، آمار، نوسانات و تحلیل تکنیکال گرفته تا نمونه‌های واقعی از الگوریتم‌های کاربردی و تعدادی ضمیمه‌های مفید را شامل می‌شود و نقطه شروع مناسبی برای اطلاعات بنیادی است.

جعبه ابزار سیستم معاملات الگوریتمی اثر George Pruitt

معاملات الگوریتمی به معنای استفاده از ابزارهای مناسب در زمان مناسب برای هدف درست است؛ کتاب جعبه ابزار سیستم معاملات الگوریتمی، ترکیبی از توضیحات و آموزش‌ها است. نویسنده به تدریج معامله‌گران مبتدی را وارد مفاهیم و ایده‌های کلیدی می‌کند و بینش‌هایی را در مورد ابزارهای کلیدی معاملات و نحوه استفاده از آن‌ها به نفع خود ارائه می‌دهد.

برخی از وب‌سایت‌ها و نرم افزارهای ارائه شده می‌توانند برای خوانندگان در سال ۲۰۲۲ کمی قدیمی به نظر برسند، اما این کتاب چند کار را به خوبی انجام می‌دهد؛ به عنوان مثال، شما یاد خواهید گرفت که چگونه با وجود نداشتن مدرک علوم کامپیوتر، از فناوری معاملاتی بهره‌برداری کنید، چگونه نقاط قوت و ضعف سیستم‌های معاملاتی مختلف را ارزیابی کنید، چگونه از تکرار اشتباهات معاملاتی یکسان خودداری کنید و چگونه می‌توانید یک راه‌حل کامل معاملاتی را با استفاده از کد منبع و کتابخانه‌های ارائه شده توسط Pruitt ایجاد کنید.

معاملات ماشین: پیاده سازی الگوریتم های کامپیوتری برای تسخیر بازارها اثر Ernest P. Chan

این کتاب طیف وسیعی از موضوعات را پوشش می‌دهد که از اصول اولیه شروع می‌شود و به سرعت به تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی، تکنیک‌های هوش مصنوعی، استراتژی‌های آپشن، معاملات روزانه و ریزساختار بازار، و در نهایت، بیت کوین تبدیل می‌شود. 

از آنجایی که در سال ۲۰۱۷ منتشر شده است، بخش مربوط به بیت کوین کمتر مرتبط خواهد بود؛ اما نقطه قوت کتاب در توضیح واضح آن از روند توسعه استراتژی معاملاتی شما با استفاده از ابزارهای مختلف است. شما همچنین در خصوص طراحی استراتژی‌های جدید برای ابزارهای مختلف و به دست آوردن دیدگاهی در مورد جنبه انسانی معاملات، که اغلب در برخورد با استراتژی‌های معاملاتی خودکار نادیده گرفته می‌شود، یاد خواهید گرفت.

روش های معاملاتی الگوریتمی: برنامه های کاربردی با استفاده از آمار پیشرفته، بهینه سازی و تکنیک های یادگیری ماشین اثر Robert Kissell

همان طور که از عنوان کتاب پیداست، نویسنده معامله‌گران الگوریتمی پیشرفته‌ای را هدف قرار داده است که در حال حاضر با تکنیک‌های آمارگیری پیشرفته، بهینه‌سازی و یادگیری ماشین آشنا هستند. این کتاب با عنوان “علم معاملات الگوریتمی و مدیریت پورتفولیو” منتشر شده است که موضوعات زیادی را برای مبتدیان معاملات الگوریتمی پوشش می‌دهد. 

از جمله این موارد می‌توان به فصل‌های به‌روز شده در مورد معاملات الگوریتمی، تحلیل پیشرفته معاملات، تحلیل رگرسیون، بهینه‌سازی و روش‌های آماری پیشرفته و همچنین تحلیل‌های پیش از معاملات و پس از معاملات، تحلیل هزینه و ریسک، و الزامات گزارش انطباق و مقررات اشاره کرد.

پیشرفت یادگیری ماشین در صنعت مالی اثر Marcos Lopez de Prado

این کتاب به برخی از کاربردی‌ترین جنبه‌های نحوه استفاده از ابزارهای خودکار در بازارهای مالی می‌پردازد. هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML)با حجم زیادی از داده‌ها کار می‌کنند و Prado در مورد نحوه استفاده بهینه از این مجموعه داده‌ها در هنگام ایجاد ابزارهای معاملاتی بحث می‌کند. 

استفاده از ابزارهای ML موجود در بازار مالی، مشکلاتی را در پی دارد؛ نویسنده با انجام موارد زیر از این مشکلات جلوگیری می کند:

• نمایش چگونگی استفاده بهینه از داده‌های بزرگ توسط پلتفرم های AI/ML
• پردازش داده‌ها با ML برای نتایج بهینه
• اجتناب از نکات مثبت کاذب که می‌توانند در زمان اعمال نادرست AI/ML به مجموعه داده‌ها ایجاد شوند
• آشنایی با بهترین روش‌های استفاده از ابرکامپیوترها در الگوریتم‌های مالی

این کتاب می‌تواند برای کسانی که علاقه‌مند به استفاده حداکثری از ML در معاملات الگوریتمی هستند، مفید باشد. پر کردن شکاف بین روش‌های تثبیت شده ML و کاربردهای مالی هنوز یک حوزه تحقیقاتی جدید است و نویسنده این کتاب سهم معناداری در این زمینه داشته است.

پایتون برای امور مالی: تسلط بر امور مالی مبتنی بر داده نوشته Yves Hilpisch

زبان برنامه‌نویسی پایتون داغ‌ترین چیز در فضای توسعه نرم‌افزار مالی است و Yves Hilpisch به صورت گسترده‌ای در صنعت به عنوان متخصص در پایتون و نحوه استفاده از آن و سایر محیط‌های برنامه‌نویسی در بازارهای مالی شناخته شده است.

این کتاب به این موضوع می‌پردازد که چگونه می‌توان مهارت‌های برنامه‌نویسی Python را به بهترین شکل توسعه داد که می‌تواند بلافاصله در بخش معاملات الگوریتمی مورد استفاده قرار گیرد. باید گفت که این کتاب برای فردی مناسب است که در برنامه‌نویسی تجربه داشته باشد؛ زیرا بر نحوه استفاده از این زبان در محیط معاملاتی واقعی تمرکز دارد.

ساختن سیستم های معاملاتی الگوریتمی برنده اثر Kevin J. Davey

یک سیستم معاملاتی الگوریتمی باید زمانی که وارد بازار می شود، پول دربیاورد. Davey در این کتاب به خوانندگان نشان می‌دهد که چگونه سیستم‌های الگوریتمی برتر را انتخاب کنند و مطمئن شوند که در واقعیت مطابق با نیازهای معامله‌گر هستند. 

این کتاب شامل حجم زیادی از اطلاعات پس زمینه در خصوص معاملات الگوریتمی و همچنین شبیه‌سازی مونت کارلو اختصاصی است که توسط خود نویسنده ایجاد شده است و خوانندگان می‌توانند از آن برای تست الگوریتم‌های خود استفاده کنند.

یادگیری معاملات الگوریتمی توسط Sebastien Donadio و Sourav Ghosh

کتاب با مروری بر معاملات الگوریتمی و چگونگی کمک به معامله‌گران برای کسب درآمد در بازارهای مالی آغاز می‌شود. در حالی که بسیاری از کتاب‌های AI/ML دیدگاه گسترده‌تری از این فناوری دارند، این کتاب بر روی نحوه استفاده از الگوریتم‌ها برای ایجاد استراتژی‌های معاملاتی سودآور تمرکز دارد، با بررسی چگونگی استفاده از تحلیل تکنیکال در معاملات ادامه می یابد. 

ابزارهای پایه ML معرفی شده‌اند و نمونه‌هایی از نحوه استفاده از ML برای پیش‌بینی لحظه‌ای قیمت وجود دارد. Donadio و Ghosh سپس به این موضوع می‌پردازند که چگونه می‌توان استراتژی‌های معاملاتی را در یک الگوریتم ساخته و برای معاملات در دنیای واقعی استفاده کرد.

ورود به معاملات الگوریتمی می‌تواند دلهره‌آور به نظر برسد، به خصوص اگر شخصی قصد داشته باشد ابزارهای خود را ایجاد کند. با این کتاب، بسیاری از موضوعات چالش‌برانگیز به روشی آسان و قابل درک حل می‌شوند، در واقع نویسنده، فرد را از تئوری به توسعه عملی و در نهایت، معامله واقعی بازار می‌برند.

راهنمای ایجاد یک استراتژی معاملات الگوریتمی موفق اثر Perry J. Kaufman

برای هر کسی که می‌خواهد سیستم معاملات الگوریتمی خود را طراحی کند، مطالعه کتاب راهنمای ایجاد یک استراتژی معاملات الگوریتمی موفق، ضروری است. نویسنده در این کتاب مولفه‌هایی را ارائه می‌دهد که به توسعه‌دهنده اجازه می‌دهد تا ابزارهای معاملاتی مناسب را بیابد و آن‌ها را به یک استراتژی معاملاتی با سود ثابت تبدیل کند.

خوانندگان علاوه بر ایجاد استراتژی‌های معاملات الگوریتمی قوی، بینشی در خصوص منشا معاملات الگوریتمی و چگونگی تبدیل آن به مجموعه ابزاری که امروزه بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند، به دست خواهند آورد. چیزهای زیادی برای ایجاد و تست یک الگوریتم معاملاتی موفق وجود دارد، این کتاب به خوانندگان کمک می‌کند که از پایه استراتژی‌های جدیدی را طراحی کنند. او همچنین معامله‌گرانی را مخاطب قرار می‌دهد که می‌خواهند ابزارهای معاملات الگوریتمی موجود را بخرند، اما نمی‌خواهند پول خود را روی گزینه‌های غیر سودآور که بعید است در بازار واقعی سود داشته باشند، هدر دهند. 

در حالی که بسیاری از کتاب‌های معاملات الگوریتمی بر جنبه فنی ایجاد کد برای اجرای استراتژی‌های معاملاتی تمرکز دارند، راهنمای ایجاد یک استراتژی معاملات الگوریتمی موفق با اصول اولیه شروع می‌شود، که برای افرادی که کدنویس نیستند، مفید است؛ اما برای افرادی که مهارت‌های کدنویسی برای ایجاد الگوریتم‌های معاملاتی را دارند اما به اطلاعات بیشتری در مورد نحوه استفاده از استراتژی‌های معاملاتی برای ایجاد سود نیاز دارند، چیزی برای گفتن دارد.

سخن پایانی

همچنان که در مسیر ایجاد استراتژی‌های معاملات الگوریتمی سودآور پیش می‌روید، همیشه قوانین طلایی معاملات را به یاد داشته باشید: هرگز بیش از حد توانتان ریسک نکنید و همیشه به تحقیقات خود ادامه دهید.