معاملهگران حرفه ای جهت اجرای معاملات خود، یک استراتژی معاملاتی طراحی می کنند و سپس از طریق الگوریتم ها آن را در بازار سرمایه پیاده سازی می کنند؛ بنابراین الگوریتم ها به جای معامله گران خرید و فروش سهام انجام می دهد. به این نوع معاملات که توسط الگوریتم ها یا ربات ها انجام می شود، معاملات الگوریتمی گفته می شود.
در این مقاله قصد داریم به سوالات پر تکرار در خصوص معاملات الگوریتمی پاسخ دهیم.
سوالات متداول در خصوص معاملات الگوریتمی
الگوریتم ها در معاملات چگونه کار می کنند؟
معاملات الگوریتمی (که به آن معامله خودکار، معامله جعبه سیاه یا الگوریتم نیز می گویند)، از یک برنامه رایانه ای استفاده می کند که از مجموعه ای از دستورالعمل های تعریف شده (یک الگوریتم) برای اجرای معاملات پیروی می کند.
چه کسانی می توانند از معاملات الگوریتمی استفاده کنند؟
افراد حقوقی مانند بازارگردان ها، سبدگردان ها و کارگزاری ها، امکان استفاده از این نوع معاملات را دارند. همچنین، تحلیلگر امید برای اولین بار سرویس ویژه حقیقی های بازار را طراحی کرده است و الگوریتم ها را در دسترس همگان قرار داده است.
مطالعه و تسلط بر روش های آماری پیشرفته ضروری است؟
خیر. این روش به عنوان یک ابزار برای استفاده در دسترس شما قرار می گیرند. کافی است نحوه کار با آن را مطالعه کنید.
مهارت کار با اکسل یا نرم افزار متلب کمکی به درک موضوع خواهد کرد؟
مطمئنا استفاده از نرم افزارهای تحلیل داده کمک شایانی به بهبود عملکرد سیستم معاملاتی شما می کند.
آیا باید در کار با کامپیوتر حرفه ای باشیم؟
داشتن فهم پایه از کامپیوتر و آشنایی با مفاهیم هفتگانه کار با کامپیوتر کفایت می کند.اگر مشکلی به وجود آمد، مهندسین کامپیوتر را برای حل مشکل فرامی خوانیم.
آیا باید جزئیات کار با الگوریتم ها را بفهمیم؟
به طور تخصصی لازم نیست. فهمیدن چگونگی کار کردن ماشین، ارزشمند است. می توانید یک اتومبیل را با دانستن چگونه کار کردن موتورهای آن بهتر برانید، اگر می خواهید ماشینی را طراحی کنید به دانستن اینکه کلاچ کجاست و چه کار می کند و … نیاز خواهید داشت. اما لازم نیست که دقیقا بدانید اجزای کلاچ چه هستند و به چه شکل کار می کنند؛ در حقیقت وظیفه هر ابزار و هدفشان را می شناسید و به راحتی می توانید آن ها را با هم مرتبط سازید.
آیا الگوریتم های مختلف ممکن است روی بعضی از سهام، بهتر از دیگری کار کند؟
بله. کارایی یک الگوریتم در سهام مختلف و همچنین در طول زمان متغير است. برای بهینه سازی الگوریتم ها روی سهام و موقعیت های مختلف، از روش های هوش مصنوعی مانند الگوریتم ژنتیک استفاده میشود.
آیا یک سیستم الگوریتمی می تواند اشتباه کند؟
الگوریتم ها نیز مانند تمام نرم افزارها، وقتی به درستی طراحی و آزمایش شده باشند، به ندرت اشتباه می کنند. همچنین راهکارهای استانداردی برای جلوگیری از خطاهای غیرمنتظره وجود دارد که در سیستم های معاملات الگوریتمی به کار گرفته می شوند.
آیا به کامپیوترهای خاصی برای اجرا کردن معاملات الگوریتمی نیاز است؟
بستگی به سطح هدف شما دارد. به‌‍طور معمول برای اجرای این گونه سیستم ها از سرورهای قدرتمند استفاده می کنند، امـا فرایند ساخت و بهینه سازی آن توسط معامله گر، می تواند روی یک کامپیوتر کاملا معمولی انجام شود.
یادگیری معامله با استراتژی الگوریتمی چقدر مشکل است؟ چه مقدار زمان طول می کشد تا به یک حرفه ای تبدیل شویم؟
در صورتی که شما به ابزارهای قوی دسترسی داشته باشید، نیاز نیست هیچ مطلب تازه ای یاد بگیرید. کافی است همان استراتژی های معاملاتی خودتان را برای کامپیوتر تعریف کنید و با تست های مکرر نقاط ضعف آن را برطرف نمایید. در مرحله بعدی سیگنال های استراتژی تان را مدتی بررسی و به صورت آزمایشی بر مبنای آنها اقدام به خرید و فروش می کنید. این کار برای شما مشخص می کند که به چه سطحی رسیده اید و زمانی که به اندازه کافی احساس اطمینان کردید، با پول واقعی شروع به معامله خواهید کرد.
آیا نیاز است هر روز معامله کنم؟ استراتژی ایجاد شده چه تعداد سیگنال صادر می کند؟
در واقع این بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. ممکن است استراتژی شـما در روز ۱۰ سیگنال و روز یک سیگنال صادر کنـد کـه ایـن امـر بـه قـوانين معاملاتی استراتژی شما وابسته است.
آیا الگوریتمی که در بازار بورس تهران استفاده می شود را می تـوان بـرای بازار آتی سکه یا بازارهای بین المللی به کار برد؟
علیرغم اینکه تمام بازارهای مالی اصول پایه یکسانی دارند امـا نسـبت بـه هـم تفاوت های زیادی دارند. اساسا یک الگوریتم برای شرایط خاص یک بازار و حتی یک سهم نوشته می شود. دقت کنید فراگیر بودن یک الگوریتم از دقت آن می کاهد. با این حال الگوریتم ها را می توان با کمی تغییرات برای بازارهای دیگر وفق داد.
آیا برای استفاده از معاملات الگوریتمی و ایجاد یک سیستم معاملاتی هوشمند، باید به زبان برنامه نویسی خاصی (Java ، C و یا ….)، مسلط باشیم؟
زبان برنامه نویسی را معمولا نرم افزاری که برای ایجاد استراتژی استفاده می کنید تعیین می کند. به عنوان مثال فیلترنویسی در سایت بورس تهران به زبان javascript و اکسپرت نویسی در نرم افزار متاتریدر به زبان C نزدیک است.
آیا در ایجاد یک سیستم معاملاتی هوشمند می توان از تحلیـل هـای فاندامنتال نیز استفاده کرد؟
بله. با توجه به اینکه شرکت های پردازش اطلاعات مالی متعددی در بازار وجود دارند که پارامترهای بنیادی سهام را کمی سازی کردند (مانند نسبت ROA)، مـی تـوان این اطلاعات را به راحتی در محاسبات دخیل کرد. دریافت لحظه ای اطلاعات سامانه کدال و تاثیر آن در معاملات، مستلزم ارائه APIهای مربوطه از این سامانه به معامله گر است.
چطور می شود استراتژی معاملاتی را باهم مقایسه کرد؟
با مشخص کردن پارامترهایی برای سنجش عملکرد یک استراتژی و با محاسبه آن ها شما به راحتی قادر خواهید بود، استراتژی های معاملاتی تان را از منظرهای مختلف مقایسه کنید.
سخن پایانی
در این مقاله به اولین سوالاتی که ذهن یک معامله گر را در زمینه معاملات الگوریتمی درگیر می کند پاسخ داده ایم تا شما بتوانید با آگاهی بیشتری در این مسیر قدم بگذارید.