امروزه الگو تریدینگ محبوبیت زیادی را به دست آوردند؛ زیرا تصور داشتن رایانه‌ای که معاملات را به‌طور موثر از طرف یک معامله‌گر انجام دهد، بسیار جذاب است. این رویکرد معاملاتی توسط بسیاری از شرکت‌های تجاری بزرگ استفاده می‌شود و بسیاری از معامله‌گران خرد نیز شروع به استفاده از آن کرده‌اند. اگر قصد دارید به زودی این رویکرد را اتخاذ کنید، بهتر است بدانید آیا الگو تریدینگ دشوار است یا خیر؟

بله، الگو تریدینگ مانند هر روش معاملاتی دیگری سخت است و مستلزم زمان و تلاش زیادی است.

تعریف الگو تریدینگ 

الگو تریدینگ، یک رویکرد معاملاتی است که در آن الگوریتم‌های کامپیوتری، بازارها را برای مدیریت معاملات جستجو می‌کنند و معامله را برای شما اجرا و مدیریت می‌کنند. در اصل، شما الگوریتم‌های معاملاتی را به رایانه ارائه می‌دهید تا با قوانین کدگذاری شده‌، بدانند چه زمانی باید وارد معامله، جهت معامله و زمان خروج از آن شوند.

سپس این الگوریتم‌ها معاملات را طبق قوانین مشخص‌شده برای شما اجرا می‌‍کنند. الگوریتم‌ها اغلب بر اساس استراتژی‌های معاملاتی خاصی کدگذاری می‌شوند که دارای لبه‌های معاملاتی در بازار هستند. در حالی که استراتژی‌های معاملاتی مختلفی با درجات متفاوتی از پیچیدگی وجود دارند، آنهایی که از ساده‌ترین شرایط تشکیل شده‌اند، بهترین عملکرد را دارند.

یک استراتژی معاملاتی می‌تواند بر اساس هر ایده معاملاتی باشد. به‌عنوان مثال، یک استراتژی می‌تواند این باشد که وقتی بازار به پایین‌ترین حد ۷ روزه رسید، خرید کنید یا زمانی که به بالاترین سطح ۷ روزه رسید، بفروشید. همچنین می‌تواند وابسته به نشانگر باشد، جایی که یک رفتار مشخص از اندیکاتور، سیگنال خرید یا فروش را ایجاد می‌کند. 

استراتژی معاملاتی، هسته اصلی معامله هر معامله‌گر الگوریتمی است؛ زیرا معیارهای خرید‌وفروش، استراتژی است که به‌عنوان دستورات رایانه‌ای کد‌گذاری شده است و الگوریتم معاملاتی را تشکیل می‌دهد.

اساساً، الگو تریدینگ خودکار است، بنابراین معامله‌گران الگوریتمی می‌توانند چندین الگوریتم معاملاتی را بر اساس استراتژی‌های مختلف به‌طور همزمان اجرا کنند و در بسیاری از بازارها و بازه‌های زمانی مختلف معامله کنند. این تنوع استراتژی‌ها، بازارها و چارچوب‌های زمانی، گسترش ریسک را امکان‌پذیر می‌سازد؛ شاهکاری که برای معامله‌گران مبتدی به سختی انجام می‌شود، زیرا مدیریت بیش از چند استراتژی در یک زمان برای آنها دشوار است.

الگو تریدینگ چگونه کار می کند؟

الگو تریدینگ با دادن دستورالعمل خرید‌و‌فروش به رایانه کار می‌کند و بازارها را نظارت می‌کند و در صورت برآورده شدن شرایط، دستورالعمل‌ها را اجرا می‌کند. این دستورالعمل‌ها بر اساس استراتژی معاملاتی انتخاب شده‌ای است که در گذشته کارایی آن ثابت شده است. معیارهای استراتژی معاملاتی به عنوان کدهای کامپیوتری برای ایجاد یک الگوریتم معاملاتی نوشته شده است.

شما الگوریتم را بر روی رایانه خود اجرا می‌کنید و به آن اجازه می‌دهید بازارها را برای مدیریت معاملات نظارت کند و هنگامی که با شرایط تعریف شده روبرو می‌شود، معامله را با توجه به پارامترهای از پیش‌تعیین‌شده، اجرا می‌کند. اما ابتدا باید استراتژی را آزمایش کنید تا مطمئن شوید که در داده‌های تاریخی سودآور است و سپس از تست استحکام استفاده کنید تا بدانید که آیا استراتژی می‌تواند در یک محیط بازار واقعی به خوبی عمل کند یا خیر. اگر همه چیز خوب پیش رفت، می‌توانید آن را در معاملات واقعی خود اجرا کنید.

برای اجرای موارد گفته شده در الگو تریدینگ، کامپیوتر معاملات را برای شما اجرا می‌کند. اما به این سادگی نیست. ممکن است اشکالاتی در کدها وجود داشته باشد که باعث اختلال در عملکرد سیستم معاملاتی شود یا برق رایانه، اتصال اینترنت یا پلتفرم معاملاتی شما باعث اشکال شود. بنابراین، شما باید سیستم الگو تریدینگ خود را هر از چند گاهی تحت نظر داشته باشید.

معاملات الگوریتمی

چه چیزی الگو تریدینگ را سخت می کند؟

اگر می‌خواهید خودتان آن را طراحی کنید، یادگیری الگو تریدینگ سخت است! اطلاعات بسیار متناقضی وجود دارد که تقریباً غیرممکن است که بدانیم کدام یک را جدی بگیریم و این واقعیت که بسیاری از اطلاعات می‌توانند آسیب بیشتری نسبت به سود داشته باشند، کار را برای یک معامله‌گر الگوریتمی بسیار دشوارتر می‌کند.

بنابراین، بهترین کاری که می‌توانید انجام دهید این است که یک دوره آموزشی را بگذرانید؛ زیرا یادگیری الگو تریدینگ توسط خودتان سال‌ها طول می‌کشد، اما اگر در یک دوره خوب ثبت نام کنید، می توانید همه اطلاعات مهمی را که برای ایجاد استراتژی‌های الگو تریدینگ خود نیاز دارید، تنها در چند ماه بیاموزید.

اما یافتن یک استراتژی معاملاتی خوب برای استفاده و توسعه سیستم الگوریتم نیاز به تلاش زیادی دارد. ممکن است مجبور شوید زمان زیادی را جلوی کامپیوتر در جستجوی استراتژی‌های جدید بگذرانید. مجلات مالی ممکن است برخی از ایده‌های معاملاتی را ارائه دهند که باید آنها را تست کنید تا بتوانید از عملکرد آن مطمئن شوید.

علیرغم مشکلات، روند توسعه یک استراتژی می‌تواند واقعاً هیجان‌انگیز باشد؛ زیرا اطلاعات جدیدی در مورد بازارها و نحوه عملکرد آنها یاد می‌‎گیرید؛ اما اگر زمان کافی برای ایجاد استراتژی‌ها نداشتید، می‌توانید یک استراتژی معاملاتی را از یک پلتفرم قابل اعتماد خریداری کنید.

در هر صورت، هیچ چیز در معاملات عالی نیست، بنابراین حتی پس از توسعه یا دریافت استراتژی‌های مناسب، اشکالاتی وجود خواهد داشت. قطعاً باید سعی کنید اشتباهات را به حداقل برسانید و از استراتژی های خود بهترین بهره را ببرید، اما فقط بدانید که برخی چیزها ممکن است خارج از کنترل شما باشند.به‌عنوان مثال، مشکلات مربوط به رایانه، اتصال به اینترنت یا پلتفرم معاملاتی 

به‌عنوان یک مبتدی، زمانی که همه چیز طبق برنامه‌ریزی شما پیش نمی‌رود، ناامید می‌شوید؛ این می‌تواند به‌صورت سفارش‌های رد شده یا هر چیز دیگری باشد. اما فقط بدانید که اگر به انجام کارهای درست ادامه دهید و به مشکلاتی که در زمان وقوع آن پیش می‌آید رسیدگی کنید، بالاخره همه چیز سر جای خودش قرار می‌گیرد. ناامید شدن و عصبانی شدن هرگز هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. تغییر انتظارات خود با پذیرش مشکلات، شما را از ناامیدی و عصبانیت نجات می‌دهد.

معاملات خودکار عملکرد مناسبی دارند. آنچه ما می‌گوییم این است که می‌تواند بسیار سخت باشد؛ زیرا مراحل زیادی برای تسلط وجود دارد و این کار زمانبر است؛ اما شما می‌توانید با منابع و تجربه بسیار کم از صفر شروع کنید.

در حالی که شما به دنبال راه‌حل‌های سریع هستید، چیزی که خواهید یافت این است که ایجاد مجموعه‌ای از استراتژی‌های مختلف برای معامله تا چند سال طول می‌کشد و حتی پس از آن، باز هم هر از گاهی مسائلی به وجود می‌آیند؛ زیرا هیچ چیز کامل نیست. 

چیزی که مانع اکثر معامله‌گران الگوریتمی می‌شود، عدم صبر و انضباط آنها است. یادگیری و حفظ الگو تریدینگ به زمان نیاز دارد. استراتژی‌هایی که می‌سازید به مرور زمان از بین می‌روند و ممکن است مجبور شوید استراتژی‌های جدیدی بسازید تا جایگزین آنها شود.

جهت اجرای الگو تریدینگ به مهارتی نیاز دارید؟

برای ما، الگو تریدینگ بهترین راه برای معامله است، اما به همین راحتی نیست. برای موفقیت در این مسیر باید مهارت‌هایی داشته باشید که برخی از آنها عبارتند از:

مهارت‌های کدنویسی 

اگر می‌خواهید خودتان الگوریتم‌ها را توسعه دهید، قطعاً باید بدانید که چگونه کدنویسی کنید. زبان برنامه‌نویسی بستگی به پلتفرم معاملاتی دارد که قصد استفاده از آن را دارید؛ زیرا پلتفرم‌های مختلف از زبان‌های مختلفی استفاده می‌کنند. 

مهارت های تجزیه و تحلیل

 برای اینکه بتوانید ایده‌های معاملاتی را جستجو و توسعه دهید و همچنین زمانی که استراتژی‌های خود را آزمایش می‌کنید و نتایج را تجزیه‌و‌تحلیل می‌کنید، به مهارت‌های تجزیه و تحلیل نیاز دارید. به نظر می رسد داشتن یک مهارت آسان است، اما اینطور نیست.

مهارت های معاملاتی 

تجربه معامله شما مهم است. وقتی بدانید بازارهای مالی چگونه کار می‌کنند، می‌توانید سیستم خود را به گونه‌ای بسازید که واقعیت‌های بازار را منعکس کند. به‌عنوان مثال، تجربه معاملاتی شما در پارامترهای مدیریت ریسک و تخصیص سرمایه شما نشان داده می‌شود.

چگونه یک سیستم الگو تریدینگ بسازیم؟

توسعه سیستم الگو تریدینگ به همان اندازه که دشوار است، سودمند است.

اگر نمی‌توانید خودتان این سیستم را طراحی کنید، می‌توانید از یک پلتفرم قابل اعتماد الگو تریدینگ استفاده کنید؛ در غیر این صورت جهت ساخت آن می‌توانید از مراحل زیر پیروی کنید:

پیدا کردن ایده معاملاتی مناسب

 اولین قدم جستجوی ایده معاملاتی است که در بازار دارای شایستگی است. می‌توانید جهت گرفتن ایده در وب جستجو کنید. یکی از بهترین سایت‌ها، مجلات مالی است که دانشگاهیان کارهای تحقیقاتی خود را در آنجا منتشر می‌کنند.

توسعه استراتژی ها 

 وقتی یک ایده معاملاتی ارزشمند دارید، باید آن را به یک استراتژی قابل معامله تبدیل کنید. شما با اصلاح ایده و نوشتن معیارهای ورود، خروج و سایر مشخصات ویژه مدیریت معاملات، به این امر دست می‌یابید. این کار را برای هر ایده که می‌خواهید توسعه دهید،  انجام دهید.

کدگذاری الگوریتم ها 

 نکته بعدی این است که استراتژی‌های معاملاتی خود را به الگوریتم‌های کامپیوتری تبدیل کنید که می‌توانند دستورالعمل‌ها را اجرا کنند. برای رسیدن به این هدف، باید بدانید که چگونه به زبان پلتفرم معاملاتی مورد استفاده خود، کدنویسی کنید. دستورالعمل‌هایی را بنویسید که به رایانه می‌گوید چگونه یک فرصت معاملاتی را شناسایی کند و وقتی بازار به روشی خاص رفتار می‌کند چه کاری انجام دهد.

بک تست الگوریتم‌های خود 

 پس از ایجاد الگوریتم‌های خود، باید آن‌ها را روی اکشن قیمت تاریخی آزمایش کنید تا مطمئن شوید که هیچ اشکالی وجود ندارد و مهم‌تر از همه، این استراتژی به خوبی عمل می‌کند. اما شما فقط در اینجا متوقف نمی‌شوید: باید سیستم را برای استحکام آزمایش کنید. 

الگو تریدینگ مسیری سخت، مقصدی جذاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.