مدیر، رکن اجرایی صندوق و متخصص در بازار سرمایه است؛ می‌توان گفت مدیر صندوق باید این توانمندی را داشته باشد که تصمیمات مهمی مانند خریدوفروش را در زمان مناسب و با روشی مناسب، اتخاذ کند و در راستای درآمدزایی برای مدیریت صندوق، سودآوری برای دارندگان واحد سرمایه‌گذاری صندوق و تامین منافع سازمانی و مشتریان بکوشد.
در این مقاله به بررسی مزیت‌های استفاده از الگوریتم اجرای سفارشات توسط مدیران صندوق‌ها، خواهیم پرداخت.
از آنجایی که داده‌های قیمت سهام متاثر از عوامل معین و نامعین هستند، پیش‌بینی بازار سهام تنها با استفاده از ابزار و تکنیک‌هایی موفق خواهد بود که می‌توانند بر مشکل عدم قطعیت، نویز و غیرخطی بودن قیمت‌ها غلبه کنند؛ از این رو نیاز است تا با استفاده از داده‌های قیمت و حجم معاملات سهام و با محاسبه اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، روند و قیمت سهام پیش‌بینی شود. تحلیلگران تکنیکال برای پیش‌بینی بهتر از چندین اندیکاتور استفاده می‌کنند.
در این مقاله به چیستی اندیکاتور و معرفی پرکاربرد‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.
معاملات الگوریتمی علاوه بر فرصت های پرسودی که برای معامله گر دارد، با درک و تحلیل تاثیرات مربوط به عواطف انسانی، فعالیت خرید و فروش را به نحو سیستماتیک تری انجام می دهد. به همین دلیل، مدت ها است که بسیاری از سرمایه گذاران دنیا درک کرده اند که ماشین ها می توانند معامله گران دقیقی باشند، با توجه به اینکه آن ها در عین حال از استراتژی های معامله گر نیز پیروی می کنند.
در این مقاله به بررسی مفاهیم پایه ای و کلی دنیا معاملات الگوریتمی پرداخته ایم.
مالی رفتاری، یکی از حوزه‌های تخصصی مالی بر پایه روانشناسی است که رفتارهای بازارهای مالی را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ این حوزه نشان می‌دهد که سوگیری‌های متفاوتی می‌تواند بر رفتار افراد و تصمیمات آن‌ها تاثیر بگذارد، حتی زمانی که اطلاعات کافی وجود دارد. بنابراین علاوه بر اینکه عوامل کمی و کیفی اقتصادی بر قیمت‌ها و بازار تاثیرگذار هستند، الگوهای رفتاری نیز در این زمینه اثرگذار هستند.
در این مقاله به تعریف مالی رفتاری و معرفی مهم‌ترین سوگیری‌های رفتاری در بازار مالی خواهیم پرداخت.
اگرچه معاملات الگوریتمی به کمک بسیار کمی از انسان نیاز دارد، اما پاسخ به این سوال یک خیر ساده است! به این دلیل که معاملات الگوریتمی نمی‌تواند به طور کامل عملکردهای دستی در معاملات مانند ایجاد استراتژی‌های معاملاتی با افکار محتاطانه جهت اطمینان از ثبات بهتر در بازارهای مالی را حذف کند. در حال حاضر و حتی در آینده، سیستم‌ها قطعاً به مداخله انسانی برای معاملات الگوریتمی نیاز خواهند داشت.
در این مقاله به طور مفصل به وظایف معاملات الگوریتمی و جایگزینی آن با معامله‌گران خواهیم پرداخت.
به بازاری که در آن، کالاهای مختلف معامله می‌شوند، بورس کالا گفته می‌شود؛ منتهی هر کالایی در این آن تجارت نمی‌شود و فقط تعدادی از کالاهای ضروری مانند پنبه، انواع فلزات و … خریدوفروش می‌شوند. عملکرد این بازار شباهت و تفاوت‌هایی با بازار بورس اوراق بهادار دارد. در این مقاله، به بررسی بورس کالا و تفاوت آن با بورس اوراق بهادار پرداخته‌ایم.
معاملات آربیتراژ یک گزینه عالی برای معامله‌گرانی است که قصد اجرای معاملات با سودآوری بالا و ریسک کم دارند و به معنای خریدوفروش دو دارایی مرتبط در دو بازار متفاوت است که اختلاف قیمت یا نرخ بین بازارها را به سودهای کم‌ریسک تبدیل کند.
در این مقاله به بررسی آربیتراژ و معرفی الگوریتم های آربیتراژور خواهیم پرداخت.
الگوریتم‌های سیگنال یا انتخاب سهم بر اساس استراتژی‌های از پیش‌تعیین‌شده، به سرمایه‌گذار، سهم مناسب را معرفی می‌کنند. در واقع ربات‌های انتخاب سهام برای استفاده در بخش دوم چرخه سرمایه‌گذاری طراحی می‌شوند.
ریسک در هر سرمایه‌گذاری مانند سهام یا اوراق قرضه وجود دارد. دو جزء اصلی ریسک، ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک است که در صورت ترکیب منجر به ریسک کل می‌شود. ریسک سیستماتیک ناشی از متغیرهای بیرونی و غیرقابل کنترل است که مختص به صنعت یا سهام خاص نیست و کل بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و منجر به نوسان قیمت تمام اوراق بهادار می‌شود.
از سوی دیگر، ریسک غیرسیستماتیک به ریسکی اطلاق می‌شود که از متغیرهای کنترل شده و شناخته شده، که مختص صنعت یا سهام خاص هستند، پدید می‌آید.
ریسک سیستماتیک را نمی‌توان با تنوع بخشیدن به پرتفوی حذف کرد، در حالی که تنوع برای جلوگیری از ریسک غیر سیستماتیک مفید است. در این مقاله به بررسی تفاوت ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک خواهیم پرداخت.
معاملات الگوریتمی، از زمان تحولات گسترده در فناوری‌های کامپیوتری، رشد سهم معاملات آنلاین و افزایش سرعت انجام معاملات، تبدیل به بحثی داغ و مطرح در میان معامله‌گران شده است. از زمان ورود این فناوری به بازارهای مالی پیشرفت بی‌نظیری در حجم معاملات دیده شده است.
معاملات الگوریتمی یا الگو تریدینگ توجه سرمایه‌گذاران را به حدی جلب کرده است که در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد معاملات بورس‌های پیشرفته در دنیا از طریق آن اجرا می‌شود؛ معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه ایران نیز ورود کرده است.