بازار بورس ایران بازار محدودیت ها است. بی شک اگر تجربه معامله در این بازار را داشته باشید، سفارشات شما با خطاهای اجرای سفارش مانند پایان زمان سفارش گیری، محدوده زمانی ارسال سفارش معتبر نیست، حجم وارد شده بیشتر از حجم مجاز است، قیمت وارد شده در محدوده مجاز نیست و …. مواجه شده اید.
در این مقاله به دنبال بررسی نقش الگوریتم ها در رفع این محدودیت ها هستیم.
الگوریتم ها و رفع محدودیت های اجرای سفارش
محدودیت هایی در بورس ایران وجود دارد که بیشتر آن ها، در بازارهای رایج مالی دیگر جایی ندارند. این محدودیت ها موجب کم عمق شدن بازار می شوند و در عمل هم ثابت شده که به کنترل هیجانات کمک چندانی نمی کنند و شرایط را پیچیده تر می کنند. محدودیت هایی مانند دامنه نوسان منجر به تشکیل صفوف خرید و فروش می شود و مهم ترین مزیت بازار بورس، نسبت به سایر بازارها که نقدشوندگی بالا آن است را تحت شعاع قرار می دهد.
فرض کنید چند روزی را به دلیل سفر، بیماری یا … امکان بررسی تابلوی معاملات و ورود سفارش را ندارید ولی باید طبق استراتژی از پیش تعیین شده، تعدادی سهم را در قیمت مدنظرتان به فروش برسانید. پیش بینی شما این است که در هفته آتی قیمت سهم به عدد مدنظر شما می رسد. تنها حالتی که برای این موارد، در سامانه های آنلاین در نظر گرفته شده، سفارش معتبر تا لغو است. در این حالت باید سفارش خود را در قیمتی مشخص وارد کنید، این سفارش صرفا قیمت و تعداد را شامل می شود که ابتدایی ترین حالت اجرای سفارش است. در این صورت باید فروش با قیمت بهتر را فراموش کنید و سفارشات خود را روی حداقل قیمت فروش وارد کنید. در صورتی که حجم سفارش شما بیشتر از حجم لات نماد ( حداکثر حجم مجازی که می توان جهت ارسال سفارش در یک مرتبه وارد سامانه معاملات کرد) باشد، باید سفارش خود را تقسیم کنید.
در صورتی که تصمیم داشته باشید سفارشتان روی تابلو معاملات ننشیند و سفارش فوری و حذف باشد عملا هیچ امکانی برای اجرای سفارش شما وجود ندارد!
در همین مثال ساده معامله گر با محدودیت هایی زیر مواجه می شود:
- امکان ثبت سفارش روز، فقط در زمان معاملات بازار وجود دارد و خارج از این زمان امکان سفارش گذاری وجود ندارد.
- جهت ارسال سفارش در هر روز، باید طبق دامنه نوسان آن روز سفارش را ارسال کنید، و خارج از آن بازه امکان ثبت سفارش وجود ندارد. با وجود اینکه صرفا قصدتان ثبت سفارش برای روزهای بعدی باشد.
- اگر سفارش شما بیشتر از حجم مجاز در هر بار ارسال سفارش باشد باید سفارشات خود را تقسیم کنید. در گذشته این کار خودکار در برخی از سامانه های آنلاین صورت می گرفت که قانون گذار به خصوص در سمت فروش، آن را ممنوع اعلام کرد.
تصور کنید تریدر شخصی دارید که می توانید به او بگوید اگر قیمت به حد مورد نظرتان رسید، تا سه روز آینده، هر روز بخشی از سهام را به فروش برساند، اردر ها را تقسیم کند و با توجه به حجم های تابلو معاملات، قیمت سرخط خرید و فروش، در حالت صف خرید یا صف فروش شدن سهم، معامله را برایتان انجام دهد!
به عنوان مثال به تریدر شخصیتان بگویید اگر سهم صف خرید شد دست نگه دارد و فردا در صورتی که صف خرید در حال ریزش بود یک سوم سهم شما به فروش برساند. الگوریتم های اجرای سفارش، دقیقا همین نقش را اجرا می کند. حالا تصور کنید قصد فروش دو سهم را داشته باشید و با بودجه حاصل از فروش آن ها قصد خرید سهم دیگری را دارید. شرایط از حالت قبلی هم پیچیده تر می شود
به نظر می رسد با وجود این شرایط، چشم برداشتن از بازار حتی برای یک ساعت هم ممکن نباشد، چه برسد به چند روز…
اجرای چنین سفارشاتی توسط انسان واقعا زمانبر است و نیاز به دقت بالایی دارد. الگوریتم با دقت بالایی بصورت خستگی ناپذیر سفارشات شما را در محدوده تعیین شده اجرا می کند و در مدیریت زمان و هزینه نقش کلیدی دارد.
دلیل اینکه بیش از ۹۰ درصد معاملات در بازارهای بزرگ بورس دنیا، از طریق الگوریتم اجرا می شود رها شدن از بند همین محدودیت ها است. بازارهایی که محدودیت هایی بسیار کمتر از بازار بورس ایران را دارند.
برای حل هر کدام از چالش هایی که پیشتر به آن اشاره شد، شرکت تحلیلگر امید، الگوریتمی طراحی کرده است. اگر قصد دارید سهام خود را در سه روز آینده، در قیمت مدنظرتان، به فروش برسانید و همچنین تمایلی به معامله در صف خرید یا فروش ندارید، کافی است از الگوریتم تریدر زمانی استفاده کنید و حالت معامله در صف الگوریتم را غیر فعال کنید. ثبت این الگوریتم کمتر از یک دقیقه زمان می برد و در هر ساعت از شبانه روز که مایل باشید می توانید الگوریتم را ثبت کنید. همچنین هیچ محدودیتی در حجم وارد شده جهت معامله وجود ندارد و دیگر نیازی به تقسیم سفارشات خود ندارید.
حال اگر تمام سفارشات شما از جنس سفارش فوری حذف باشد ولی سایر شروط بالا برقرار باشد( در قیمت مدنظر ، در سه روز معاملاتی و در صف های خرید و فروش معامله ای صورت نگیرد) می توانید از الگوریتم دارکوب زمانی استفاده کنید.
این الگوریتم هم، مانند تریدر زمانی، زمان پایان سفارش، قیمت و حجم مدنظر شما را لحاظ می کند. همین طور امکان مشخص کردن تمایل یا عدم تمایل، برای معامله درصف را به شما می دهد.
این دو الگوریتم فقط به عنوان نمونه برای رفع دو چالش احتمالی پیش روی شما در این مقاله معرفی شد. با توجه به شرایط بازار و شرایط سهم مدنظر شما از نظر پارامترهایی مانند نقدشوندگی سهم، روند قیمتی سهم و …. الگوریتم های مختلفی در پنل معاملاتی امید، طراحی شده است
اگر سامانه معاملاتی شما مجهز به الگوریتم هست می توانید با خیالی آسوده، زمان خود را مدیریت کنید و دیگر نیازی به رصد لحظه به لحظه بازار ندارید.
سامانه معاملاتی تحلیلگر امید به گونه ای طراحی شده که در هر ساعتی از شبانه روز الگوریتم مورد نیاز خود را انتخاب و ثبت کنید.
تعداد سهم مدنظرتان جهت معامله را بدون نیاز به تقسیم و ثبت پی در پی سفارش وارد کنید و امکان ثبت قیمتی خارج از آستانه روز، برای روزهای آتی داشته باشید.